Risk reward ratio e probabilità

Livello Base: - Lezione 19
Risk Management - Risk reward ratio e probabilità

Il rapporto remunerazione/rischio viene utilizzato da molti traders per confrontare i guadagni attesi di un ordine con l’ammontare di rischio preso per realizzare il profitto. Per calcolare il reapporto remunerazione/rischio, divide l’ammontare che hai collocato per la perdita se il prezzo move in una direzione imprevista (il richio) per l’ammontare del profitto che prevedi di fare quando chiudi la posizione (la remunerazione.)

Alcuni dei più popolari rapport di remunerazione/rischio sono 2:1, 3:1 e 4:1 e cambieranno a seconda della strategia dell’ordine. Naturalmente vi sono altri aspetti che poossono influenzare il rischio connesso ad un ordine, come il money management e la voltatilità del prezzo ma avere un solido rapporto remunerazione/rischio può giocare un ruolo forte nell’aiutarti a gestirecon successo i tuoi ordini.

 

Un esempio di rapporto remunerazione/rischio

Supponiamo che tu decisa di andar lungo sulle azioni ABC. Tu ‘acquisti’ 100 lotti, equivalent a 100 azioni, che costano  £20  per un valore totale della posizione di £2,000 – sulla base che ritieni che l’azione giungerà a £30. Imposti il tuo stop loss a £15 per assicurarti che le tue perdite non superino £500. 

Allora in questo caso, desideri rischiare  £5 per azione per fare un profitto atteso di £10 per azione dopo aver chiuso la posizione. Visto che hai rischiato la metà dell’ammontare del tuo target di profitto, il tuo rapporto remunerazione/rischio sarà 2:1. Se il tuo target di profitto è di £15 per azione, il tuo rapport remunerazione/profitto sarà 3:1, e così via.

Tuttavia è importante ricordare, che mentre iI rapporto remunerazione/rischio aiuta a gestire la tua redditività, non ti da però alcuna indicazione di probabilità. 

 

L’importanza del rapporto remunerazione/rischio    

Molti traders mirano a non avere un rapporto remunerazione rischio minore di 1:1 altrimenti le loro perdite potenziali sarebbero sproporzionatamente maggiori di ogni probabile profitto, per es. sarebbe una operazione ad alto rischio. Un rapporto remunerazione/rischio di  2:1 direbbe che il tuo potenziale profitto è maggiore di ogni potenziale perdita, significando che anche se soffri un ordine in perdita, hai bisogno solo di un ordine in guadagno per fare un profitto netto. 

Di seguito riportiamo una tabella per mostrare i diversi rapporti remunerazione/rischio ed il loro impatto sul totale dei tuoi profitti e delle tue perdite. La seguente tabella assume che  1 è uguale a £100 e tu hai una percentuale di vittorie del 50% nello spazio di 10 ordini.

Puoi chiaramente vedere dalla tabella I potenziali benefici dell’avere un rapporto remunerazione/rischio positivo e come ciò può avere impatto sulla tua redditività netta.

Per maggiori informazioni sui rapporti remunerazione/rischio, iscriviti ad un nostro webinar ed impara dai nostri specialisti.

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