Mediile mobile

6 minute(s)

Această lecție acoperă următoarele subiecte:

  • Ce tip de medii mobile sunt folosite în trading
  • Cum recunoști semnalele de tranzacționare generate de mediile mobile
  • Cum utilizezi mai mult de o medie mobilă

Orice strategie de trading trebuie să includă anumite informații nu doar despre momentul și condițiile în care trebuie să deschizi o tranzacție, ci și despre un sistem de management al riscului pentru a reduce pierderile. Asta crește probabilitatea generală de a tranzacționa pe termen lung cu succes. Unele dintre cele mai cunoscute instrumente de analiză tehnică sunt mediile mobile, ce sunt explicate detaliat în cele ce urmează.

 

Ce sunt mediile mobile:

 

O medie mobilă este un indicator ce urmează trendul și se bazează pe prețurile din trecut. După cum indică numele, urmează un trend, ceea ce înseamnă că fie crește, fie scade, aliniată la mișcările pieței. După cum probabil ai observat, prețurile instrumentelor financiare pot fluctua rapid. Mediile mobile ajută în netezirea acțiunii prețului. Asta face identificarea unui trend mult mai simplă. În plus, ele sunt utilizate nu doar în indentificarea direcției trendului, ci și în identificarea punctului de intrare pentru o tranzacție. Să vedem care sunt cele mai cunoscute medii mobile și cum le poți utiliza în activitatea ta de trading.

 

Mediile mobile simple:

 

Unul dintre cele mai utilizate instrumente de analiză tehnică este Media Mobilă Simplă (SMA), care se calculează prin adunarea prețurilor de închidere ale unui anumit instrument pe un anumit număr de perioade și apoi împărțind rezultatul la numărul de perioade.

Majoritatea mediilor mobile sunt calculate folosind prețurile de închidere. O medie mobilă simplă pe 10 zile este suma prețurilor de închidere pentru cele 10 zile împărțită la 10. După cum sugerează numele, o medie mobilă este o medie care se mișcă. Datele vechi sunt lăsate în urmă pe măsură ce noi date despre preț sunt disponibile. Asta face ca media să se miște odată cu intervalul de timp. Iată cum se calculează:

Prețurile de închidere zilnice: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Prima zi a mediei mobile (SMA): (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15.5
A doua zi a mediei mobile: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 ) / 10 = 16.5 
A treia zi a mediei mobile: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17.5

Regula generală este că, atunci când piața sparge media mobilă (ca în exemplul de mai jos) cu corpul unei lumânări și nu doar cu umbra acesteia, atunci este un semnal că ”bears” câștigă putere și există o probabilitate mai mare ca piața să înceapă un declin. Iată un exemplu:

Pe de altă parte, dacă piața sparge deasupra mediei mobile (ca în exemplul de mai jos), cu întreg ”corpul” unei lumânări, atunci este un semnal că ”bulls” câștigă teren și există o probabilitate mai mare ca piața să înceapă să crească.

Desigur, poți folosi medii mobile pe mai multe perioade și mulți traderi folosesc mai multe de o perioadă (cum ar fi 50 și 100 sau 100 și 200) pentru a avea mai multă acuratețe în analiza direcției pieței și pentru a identifica momentul în care trendul se va inversa. Regula generală ar fi, cu cât media mobilă este calculată pe mai multe perioade, cu atât este mai netedă și cu atât indică mai clar un trend puternic (după cum este indicat în graficul de mai jos):

utilizarea mediilor mobile pe mai multe perioade de timp

 

Mediile mobile exponențiale:

 

Medile mobile exponențiale (EMA), în comparație cu SMA, acordă mai multă greutate și importanță prețurilor mai recente și mai puțină greutate și importanță prețurilor mai vechi pe o anumită perioadă de timp. Asta oferă Mediilor Mobile Exponențiale avantajul de a reacționa mai rapid la fluctuațiile de preț față de o Medie Mobilă Simplă. Totuși, acest lucru poate fi privit și ca un dezavantaj, deoarece EMA este mai predispusă generării semnalelor false.

medii mobile exponentiale

Principalul element de observat este rapiditatea cu care EMA reacționează la inversările prețului, în timp ce SMA reacționează cu întârziere în perioadele de inversare. Din moment ce Mediile Mobile Exponențiale acordă mai multă importanță prețurilor mai recente decât celor mai vechi, EMA este văzută de traderi ca fiind superioară Mediei Mobile Simple.

Totuși, fiecare trader trebuie să cântărească avantajele și dezavantajele Mediei Mobile Exponențiale pentru a hotărî modul în care va utiliza mediile mobile.

 

Cum să folosești mediile mobile:

 

Există o varietate de metode de utilizare a mediilor mobile, iar în acest articol le vom discuta pe următoarele:

  1. utilizarea unei medii mobile
  2. utilizarea a doua medii mobile

 

Utilizarea unei medii mobile

 

Când o medie mobilă este aplicată pe grafic, aceasta oferă un semnal de cumpărare atunci când linia prețului întersectează media mobilă de jos în sus cu o lumânare. Pe de altă parte, un alt semnal de cumpărare apare atunci când linia prețului intersectează media mobilă de sus în jos cu corpul unei lumânări.

 

utilizarea unei medii mobile pe grafic

 

În exemplul de mai sus, este aplicată o medie mobilă de 50 de zile aurului (GOLD). După cum poți observa, piața a oferit mai întâi un semnal de cumpărare, după care, piața a câștigat în valoare. Mai târziu, piața a spart media mobilă de sus în jos, oferind un semnal de vânzare după care piața a pierdut în valoare.
 

Utilizarea a două medii mobile
 

Atunci când se utilizează două medii mobile pe două perioade de timp diferite, este oferit un semnal de cumpărare atunci când media mobilă pe termen mai scurt intersectează media mobilă pe termen mai lung de jos în sus. Pe de altă parte, este oferit un semnal de vânzare atunci când, media mobilă pe perioadă mai scurta intersectează media mobilă pe perioadă mai lungă de sus în jos.

 

utilizarea a doua medii mobile pe grafic

În exemplul de mai sus, o SMA de 50 de zile (linia albastră) și o SMA pe 100 de zile (linia albă) au fost aplicate pe graficul DE30. Un semnal de cumpărare a fost oferit atunci când media mobilă de 50 de zile a intersectat media mobilă de 100 de zile de jos în sus, moment după care, piața a câștigat în valoare.

Totuși, reține faptul că toți indicatorii și oscilatorii oferă adesea semnale false, astfel că, este recomandat să fie folosite împreună cu alte instrumente de analiză tehnică. Atunci când toate instrumentele tale de analiză tehnică indică aceeași direcție posibilă pentru piață, probabilitatea de succes a tranzacției este crescută.

 

Un indicator de tip lagging:

 

După cum ai observat, mediile mobile pot oferi semnale de tranzacționare destul de bune. Totuși, este destul de obișnuit ca mișcarea să se producă înainte ca semnalul să se formeze, deoarece, mediile mobile sunt calculate cu date trecute și se referă la acestea și nu la datele curente. Un trader trebuie să rețină asta atunci când folosește mediile mobile deși SMA și EMA pot fi instrumente foarte utile, trebuie să fie utilizate cu atenție.

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. 73% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.