Fibonacciho retracement (ústup)

3 minute(s)

V této lekci se dozvíte:

  • O jednom z nejzajímavějších matematických vzorců
  • Co je to zlatý řez
  • Jak používat Fibonacci čísla v obchodování

Fibonacciho retracement (ústup)

Autor Fibonacciho pusloupnosti byl italský matematik Leonardo Pisano. Posloupnost je známá již několik století jako posloupnost čísel: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 a tak dále, až do nekonečna. Každé další číslo se vypočítá jako součet dvou čísel před ním.

Tento číselný vztah se používá na finančních trzích více než sto let. Zvláštní význam má tzv. zlaté číslo Phi. Phi bylo vytvořeno se zlatým řezem. Zlatý řez je poměr jakýchkoli dvou po sobě jdoucích čísel příslušné posloupnosti, kde větší číslo je čitatel a menší číslo je jmenovatel. Výsledkem je vždy hodnota 1.618, jak je vidět níže:

a = 0.618

b = 0.382

0.618/0.382 = 1.618

Zlatý řez: 0.618 + 0.382 = 1.000

Tento poměr byl zaznamenán v Parthenonu, v Moně Lise od Leonarda da Vinciho, v slunečnicích, okvětních lístcích, plátcích měkkýšů, větví stromů, lidských tvářích, starých řeckých vázách a dokonce i spirálních galaxiích vesmíru.

Existuje mnoho Fibonacciho poměrů a metod pro jejich výpočet, ale zaměříme se na praktické využití v obchodování.

Vše je o supportu a rezistenci

Fibonacciho retracement nebo Fibonacciho ústup je metoda pro určení potenciálních úrovní supportů a rezistencí ceny podkladových aktiv. Vychází z myšlenky, že se cena vrátí o určitou předvídatelnou část předchozího pohybu, po které se bude i nadále pohybovat v původním směru. Tato korekce často sleduje procento Fibonacciho předchozí vlny. Z historického hlediska byly nejčastější oblasti návratu na hladinách 38,2 %, 50 % a 61,8 %. Na tyto úrovně se většina analytiků zaměřuje, protože působí jako potenciální bod obratu trhu.

Například na tomto grafu zlata vidíme cenu 1.195 dolarů. Poté cena klesla přesně na 38,2 % předchozího pohybu předtím, než se stabilizovala a opět pokračovala v růstu.

Následující graf ukazuje GBP/USD na 15 minutovém časovém rámci. Trh se začal vracet do oblasti 38,2 %, ale nedokázal se stabilizovat a pokračovat v poklesu na dalších 50 %. Cena se potom zotavila, aby dosáhla nového maxima a pokračovala v předchozím růstu.

Na závěr můžeme říci, že Fibonacciho analýza umožňuje při cenové korekci obchodníkům předpovídat úrovně supportů a rezistencí a může pomoci indentifikovat cenové cíle a potenciální obraty na trhu.

Jak nakreslit Fibonacciho retracement v grafu

Je vhodné používat knoty svíček, aby analýza zahrnula i extrémní sentimenty na trhu. Většinou je tento rozdíl nevýznamný, ale někdy může být rozhodující. V níže uvedeném příkladu vidíte, že Fibonacciho retracement byl zakreslen přes knoty v dolní a horní části trendu.

Zaměření by mělo být ve stejném směru jako měřené cenové pohyby. Po zaostření budou na grafu automaticky kresleny vodorovné čáry. Tyto linie představují potenciální úrovně supportu a rezistence.

Fibonacciho retracement jako součást obchodní strategie

Fibonacciho retracement může být velmi účinným nástrojem pro časové vstupy ve směru trendu. Tato metoda je často používána obchodníky jako součást trendové obchodní strategie. V této strategii obchodníci sledují důležité cenové hladiny, které jsou v rámci tohoto trendu. To znamená, že kupují, když je trh na vzestupu a prodávají, když klesá. Obchodníci se navíc pokoušejí otevřít pozici stejným směrem jako počáteční trend (při zohlednění nižšího rizika). Při použití této strategie očekáváte, že cena bude mít možnost odrážet úroveň Fibonacci zpět k hlavnímu trendu. V našem příkladu klesla cena na 50,0 % retracementu, z níž se následně odrazila a pokračovala v původním pohybu. Pravděpodobnost obratu na trhu se významně zvyšuje, pokud úroveň Fibonacciho retracementu odpovídá předem stanoveným úrovním supportu nebo rezistence.

Fibonacciho retracement je mocný a užitečný nástroj, protože může často ukazovat tržní obrat s výjimečnou přesností. Proto by se měl používat společně s dalšími ukazateli k identifikaci potenciálních obchodních příležitostí.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."