Heikin-Ashi: conceptos básicos y operativa de trading con este tipo de velas modificadas

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Con las velas Heikin-Ashi podremos identificar el comienzo de los movimientos con una mayor fiabilidad. Veamos cómo poder aprovecharlo para nuestra operativa.

La técnica con velas Heikin-Ashi debe ser un complemento a los análisis con otros medios ya existentes.

En Heikin-Ashi no hay patrones que tengamos que aprender como en la técnica de Velas Japonesas, y por lo tanto solo debemos seguir los tres tipos de velas que emplea Heikin-Ashi

  1. Cuerpo blanco grande con sombra superior (en tendencias alcistas).
  2. Cuerpo negro grande con sombra inferior (en tendencias bajistas).
  3. Vela parecida a un doji (en momentos de indecisión o cambio de tendencia cercano).

Aquí se aprecian mejor las tendencias existentes, y en los momentos iniciales de posibles cambios de tendencia aparecen las velas parecidas a un doji.

También hay que decir que con este sistema no existen huecos entre velas sucesivas por la fórmula que se emplea en la creación de velas Eikin-Ashi.

El indicador ha7 lo que muestra es un reforzamiento de la aplicación de la técnica Eikin-Ashi confirmando o desmintiendo señales de compra y/o venta dependiendo del tipo de cruce que hacen el indicador y una media móvil de 7 sesiones.

 

Reglas en Heikin-Ashi

  1. Secuencia de cuerpos blancos = tendencia alcista. Secuencia de cuerpos negros = tendencia bajista.
  2. Tendencia alcista fuerte = Grandes cuerpos blancos y sin sombras inferiores. Tendencia bajista fuerte = Grandes cuerpos negros sin sombras superiores.
  3. Cuando la tendencia se debilita surgen cuerpos pequeños con posibles sombras superior y/o inferior.
  4. Una consolidación se da cuando aparecen cuerpos pequeños con ambas sombras tanto arriba como abajo.
  5. La reversión de una tendencia se puede sospechar con la aparición de pequeños cuerpos con sombras largas tanto superiores como inferiores, o un cambio repentino de color.

 

Construcción de las velas Heikin-Ashi

  • haClose = (O+H+L+C)/4
  • haOpen = (previous haOpen + previous haClose)/2
  • haHigh  = Max (H, haOpen, haClose)
  • haLow   = Min (L, haOpen, haClose)

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Cuantificación de Heikin-Ashi

El analista técnico Dan Valcu, introductor de las velas Heikin-Ashi en Occidente con su artículo publicado en 2004 en la revista   "Stocks & Commodities V. 22:2 (16-17,20-22,24-26,28): Using The Heikin-Ashi Technique by Dan Valcu" cuantifica Heikin-Ashi con un Indicador al que llama haDelta y que es simplemente la diferencia entre haOpen y haClose, añadiéndole  una media móvil de tres sesiones.

Nosotros hemos investigado en la Plataforma ProRealTime y hemos creado una variante de haDelta, a la que hemos llamado ha7, y que se diferencia de haDelta por no apreciar tantas señales falsas de cruce entre el Indicador y su media móvil. Así en este artículo emplearemos ha7.


La cuantificación de las velas Heikin-Ashi la hacemos con el Indicador ha7 usando la plataforma ProRealTime:

El código de ha7 para esta plataforma es el siguiente:

IF      Dato=BarIndex-(BarIndex-1) THEN
    x=(Open+(Open+High+Low+Close)/4)
    y=(Open+High+Low+Close)/4
ELSIF Dato=(BarIndex-BarIndex<2) THEN
    x=Dopen(1)+(Open+High+Low+Close)/4
    y=(Open+High+Low+Close)/4
ENDIF
z = Average[7](x-y)
RETURN   x-y, z COLOURED(0,0,255)

 

Cómo se interpretan las velas Heikin-Ashi utilizando las cinco reglas básicas

Hemos representado trece espacios denominados desde C0 hasta C12 para aplicar las cinco reglas básicas de las velas Heikin-Ashi:
C0: Aquí aplicamos la regla 4. Una consolidación se da cuando aparecen cuerpos pequeños con ambas sombras tanto arriba como abajo.
C1: Aquí reflejamos lo dicho en la regla 2. Tendencia bajista fuerte = Grandes cuerpos negros sin sombras superiores.
C2: Aquí vemos la regla 5. La reversión de una tendencia se puede sospechar con la aparición de pequeños cuerpos con sombras largas tanto superiores como inferiores.
C3: Aquí actuamos según la regla 2. Tendencia alcista fuerte = Grandes cuerpos blancos y sin sombras inferiores.
C4: Aquí aplicamos la regla 5. La reversión de una tendencia se puede sospechar con la aparición de pequeños cuerpos con sombras largas tanto superiores como inferiores.
C5: Aquí mencionamos la regla 2. Tendencia bajista fuerte = Grandes cuerpos negros sin sombras superiores.
C6: Aquí es aplicable la regla 4. Una consolidación se da cuando aparecen cuerpos pequeños con ambas sombras tanto arriba como abajo.
C7: Aquí aplicamos la regla 1. Secuencia de cuerpos negros = tendencia bajista.
C8: Aquí aplicamos dos reglas.
Primero, la regla 5. La reversión de una tendencia se puede sospechar cuando surge un cambio repentino de color.
Segundo, la regla 2. Tendencia alcista fuerte = Grandes cuerpos blancos y sin sombras inferiores.
C9: Aquí aplicamos la regla 3. Cuando la tendencia se debilita surgen cuerpos pequeños con posibles sombras superior y/o inferior.
C10: Aquí aplicamos la regla 2.  Tendencia bajista fuerte = Grandes cuerpos negros sin sombras superiores.
C11: Aquí aplicamos la regla 3. Cuando la tendencia se debilita surgen cuerpos pequeños con posibles sombras superior y/o inferior.
C12: Aquí aplicamos la regla 1. Secuencia de cuerpos blancos = tendencia alcista.


Veamos dos ejemplos de análisis y trading con Heikin-Ashi

Análisis Técnico con Heikin-Ashi de Caixabank

Así como en el gráfico de Velas Japonesas no vemos una señal clara de cambio de tendencia, en el gráfico de velas Heikin-Ashi podemos apreciar, que tras una tendencia bajista previa, aparece un cuerpo pequeño de color negro seguido de un doji con sombras, tanto superiores como inferiores, y finalmente observamos una vela blanca con sombra superior indicándonos que parece iniciarse una tendencia alcista.

Aplicando algunas de las cinco reglas de Heikin-Ashi  podemos comprobar que tras estos tres tipos de velas debería aparecer el comienzo de una tendencia alcista.

De igual modo, se aprecia un cruce del indicador ha7 sobre su media móvil de 7 sesiones en sentido ascendente, lo cual aumenta la fortaleza del inicio de una tendencia al alza.

El indicador RSI (14) se muestra en sentido ascendente corroborando el incipiente inicio de una posible tendencia alcista, aunque en ese caso cruzaría la línea de 50 hacia arriba y seguiría subiendo.

De este modo, si tras esta vela blanca con sombra superior le siguiera una vela parecida entraríamos en el valor realizando una compra y poniéndonos largos.

 

Análisis técnico con Heikin-Ashi de Corporación Mapfre

En los últimos días en el gráfico de Velas Japonesas (Candlestick), tras una tendencia bajista aparece lo que podía ser un envolvente alcista que indicara un cambio de tendencia al alza. Sin embargo en el gráfico Heikin-Ashi, vemos que aparece un cuerpo pequeño así como dojis que indican que esa posible tendencia alcista que debería haber comenzado se retrasa (o no existe) dando lugar a un período de consolidación, ya que para que fuese una señal de posible cambio de tendencia deberían como mínimo aparecer esos dojis finales con largas sombras superiores e inferiores.

De igual modo el indicador ha7 no tiene un cruce hacia arriba sobre la media móvil de 7 sesiones, corroborando que no se produce ese cambio de tendencia que hacía sospechar el posible envolvente alcista con Candlestick.

BIBLIOGRAFIA

  1. Nison, Steve [1994]. Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed, John Wiley & Sons.
  2. Stocks & Commodities V. 22:2 (16-17,20-22,24-26,28): Using The Heikin-Ashi Technique by Dan Valcu.
  3. Market Technician - The Journal of the STA (November 2012) Dan Valcu: Heikin-Ashi - Trends made simple.

 

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