In questa lezione, apprenderai:
- Quali tipi di medie mobili sono utilizzate nel trading
- Come riconoscere i segnali di trading generati dalle medie in movimento
- Come utilizzare più di una media mobile
In questa lezione, apprenderai:
- Quali tipi di medie mobili sono utilizzate nel trading
- Come riconoscere i segnali di trading generati dalle medie in movimento
- Come utilizzare più di una media mobile
Ogni strategia di negoziazione deve includere informazioni specifiche non solo per quando un trade può essere aperto, ma anche un sistema di gestione dei rischi per ridurre le perdite. Ciò aumenta la probabilità complessiva di successo nel lungo periodo, per quanto riguarda il tuo trading. Uno degli strumenti di analisi tecnica più diffusi è quello delle medie mobili, che vengono spiegate più dettagliatamente di seguito.
Cosa sono le medie mobili?
Una media mobile è un indicatore di tendenza basato sui prezzi passati. Come suggerisce il suo nome, segue una tendenza, il che significa che essa aumenta o si abbassa in linea con il mercato. Come probabilmente avete notato, i prezzi delle attività finanziarie possono fluttuare e cambiare rapidamente. Le medie in movimento aiutano nella livellamento dell'azione di prezzo. Ciò rende le tendenze identificative un po 'più facili. Inoltre, le medie mobili vengono utilizzate non solo per identificare la direzione della tendenza, ma anche per l'ingresso nel mercato. Scopriamo come funzionano due medie popolari e come potresti utilizzarle nel tuo trading.
Media mobile semplice:
Uno degli strumenti di analisi tecnica più diffusi è la Simple Moving Average (SMA), che viene calcolata aggiungendo i prezzi di chiusura di un determinato mercato per un determinato numero di periodi e quindi dividendo questo numero per il numero di periodi.
Le medie mobili oltretutto si basano sui prezzi di chiusura. Una media mobile semplice di dieci giorni è la somma di dieci giorni dei prezzi di chiusura divisi per dieci. Come il suo nome implica, una media mobile è una media che si muove. I dati vecchi vengono scartati in quanto nuovi dati sono disponibili. Ciò provoca la media di spostarsi lungo la scala temporale. Ecco come viene calcolato:
- Prezzi di chiusura giornalieri: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Primo giorno di 10 giorni SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15.5
- Secondo giorno di 10 giorni SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 ) / 10 = 16.5
- Terzo giorno di 10 giorni SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17.5
La regola generale è che quando il mercato si rompe sotto una media mobile (cioè dall'alto) con il corpo di un candelabro e non con un'ombra, allora è un segnale che gli orsi stanno guadagnando potenza e che c'è una probabilità maggiore il mercato avrebbe cominciato a cadere. Ecco un esempio:
D'altra parte, se il mercato si disperde al di sopra della media mobile (cioè da sotto), con il corpo di un candelabro, allora questo è un segnale che i tori stanno guadagnando potenza e che c'è una probabilità più grande che il mercato inizierebbe a salire.
Naturalmente, è possibile utilizzare diversi periodi medi di movimento in movimento e molti operatori utilizzano più di un periodo (ad esempio 50 e 100 o 100 e 200) per dare loro un maggiore senso della direzione di mercato corrente e quando una tendenza potrebbe invertire rapidamente. La regola generale è che più alti sono i periodi in cui si riferisce la media, più è liscia e la tendenza più forte che mostra (come mostrato nella tabella sottostante):
Media mobile esponenziale:
L'EMA rispetto al SMA applica più peso e significato ai prezzi più recenti e meno peso ai prezzi più vecchi nel periodo scelto. Questo dá alla Media Mobile Esponenziale il vantaggio di essere più rapidi per rispondere alle fluttuazioni dei prezzi rispetto a una Media Mobile Semplice. Tuttavia, questo può anche essere considerato uno svantaggio perché l'EMA è più soggetto a segnali falsi.
La cosa principale da notare è quanto risponde più veloce l'EMA ai ribaltamenti dei prezzi, mentre l'SMA è in ritardo nei periodi di inversione. Poiché le medie mobili esponenziali ponderano i prezzi correnti più pesanti dei prezzi passati, l'EMA è considerato da molti operatori superiori alla media semplice movente.
Tuttavia, ogni trader dovrebbe pesare i professionisti e gli avversari dell'EMA e decidere in che modo utilizzeranno le medie mobili.
Come usare le medie mobili:
Ci sono diversi metodi di utilizzo di medie mobili, ma in questo articolo discuteremo:
- Utilizzando una media mobile
- Utilizzando due medie mobili
Utilizzando una media mobile
Quando una media mobile è applicata al grafico, viene fornito un segnale di acquisto quando il grafico interrompe la media mobile dalla parte inferiore con il corpo di un candelabro. D'altra parte un segnale di vendita viene fornito quando il grafico interrompe la media mobile dalla parte superiore con il corpo di una candela.
Nell'esempio sopra un SMA a 50 periodi è stato applicato all'oro. Come si può vedere, il mercato ha fornito per primo un segnale di buy, dopo di che il mercato ha guadagnato valore. Più tardi il mercato ha rotto la SMA dall'alto fornendo un segnale di vendita, dopo di che il mercato ha perso valore.
Utilizzando due medie mobili
Quando vengono utilizzate due medie mobili con due diversi periodi, viene fornito un segnale di acquisto quando la media mobile più breve di termine interrompe la media mobile a lungo termine dal basso. D'altra parte un segnale di vendita viene fornito quando la media mobile più breve rompe la media mobile più a lungo termine dall'alto.
Nell'esempio precedente, sull’asset DE30 sono stati applicati una SMA a 50 periodi(linea blu) e una SMA a 100 periodi (linea bianca). Un segnale d’acquisto è stato fornito quando la SMA a 50 periodi ha rotto dal basso la SMA a 100 periodi, dopo di che il mercato ha guadagnato valore.
Tenga tuttavia presente che tutti gli indicatori e gli oscillatori forniscono spesso segnali falsi e devono quindi essere utilizzati con altri strumenti di analisi tecnica. Quando tutti gli strumenti utilizzati indicano la stessa direzione per il mercato, ciò aumenta la probabilità del successo del trading.
Un indicatore di ritardo:
Come hai notato nei nostri esempi sopra riportati, le medie mobili possono fornire segnali di trading accettabili. Tuttavia, è normale che la mossa si verifichi prima che un segnale si verifichi. Questo perché la mossa è in costruzione e l'indicatore si riferisce a quanto accaduto prima e non a quello che sta succedendo adesso. Un trader dovrebbe tenerlo in mente durante l'utilizzo di medie mobili. Anche se l’SMA e l’EMA potrebbero essere strumenti potenti, dovrebbero essere utilizzati con cautela.
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