Rischi/rendimenti e probabilità nel trading

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In questa lezione, imparerai:
 

  • Perché il rendimento: la probabilità del rischio è importante nel trading
  • Qual’è il rendimento più popolare: rapporti di rischio
  • Perché la probabilità è la chiave di ogni strategia di trading

In questa lezione, imparerai:
 

  • Perché il rendimento: la probabilità del rischio è importante nel trading
  • Qual’è il rendimento più popolare: rapporti di rischio
  • Perché la probabilità è la chiave di ogni strategia di trading

 

Il rapporto rischio/ricompensa é utilizzato da molti traders per confrontare i rendimenti attesi di una operazione alla quantità di rischi presi per realizzare il profitto. Per calcolare il rapporto di ricompensa/rischio, dividi la quantità di profitto che ti aspetti di realizzare quando chiudi la tua posizione (la ricompensa) per l'importo che stai perdendo se il prezzo si muove in una direzione inaspettata (il rischio).

Alcuni dei rapporti più conosciuti rendimenti:rischi sono 2:1, 3:1 e 4:1 e questi cambieranno a seconda della strategia del trading. Naturalmente ci sono altri aspetti che potrebbero influire sul

rischio di un trade, come la gestione del denaro e la volatilità dei prezzi, ma senza dubbio un solido rapporto ricompensa:rischio può svolgere un ruolo importante per aiutarti a gestire con successo i propri trades.

 

Un esempio di un rapporto ricompensa/rischio

Diciamo che decidi di andare long sulle azioni ABC. "Acquisti" 100 lotti, pari a 100 azioni, che hanno un prezzo di 20 sterline per un valore complessivo di 2.000 sterline - in base al quale credi che il prezzo delle azioni raggiungerà le 30 sterline. Hai impostato il tuo stop loss a 15 sterline per assicurarti che le tue perdite non superino le 500 sterline.

In questo caso, sei disposto a rischiare 5 sterline per azione per avere un ritorno previsto di 10 sterline per azione, dopo aver chiuso la tua posizione. Poiché hai rischiato la metà dell'importo del tuo obiettivo di profitto, il tuo rapporto di ricompensa:rischio è di 2:1. Se il tuo obiettivo di profitto è di £ 15 per azione, il tuo rapporto ricompensa:rischio sarebbe di 3:1 e così via. Pertanto, è possibile che un trading redditizio copra due o tre (o più) perdite.

È importante ricordare comunque che, mentre il rapporto ricompensa:rischio aiuta a gestire la tua redditività, non ti dà alcuna indicazione di probabilità.
 

L’importanza di un rapporto ricompensa/rischio
La maggior parte dei traders punta a non avere un rapporto una remunerazione: rapporto di rischio inferiore a 1:1, altrimenti le loro perdite potenziali sarebbero sproporzionatamente superiori a qualsiasi probabile profitto, vale a dire un commercio ad alto rischio. Una ricompensa positiva: il rapporto di rischio come il 2: 1 presuppone che il tuo potenziale profitto sia più grande di qualsiasi perdita potenziale, il che significa che anche se soffrite di un commercio perduto, hai solo bisogno di un commercio vincente per farti un profitto netto.
Di seguito abbiamo aggiunto una tabella per evidenziare diversi rapporti ricompensa:rischio e il loro impatto sui tuoi profitti e perdite totali. Nella tabella sottostante 1 equivale a 100 sterline e hai una percentuale di vincita del 50% in 10 rapporti.

Si può vedere chiaramente dalla tabella sottostante i potenziali vantaggi di avere un rapporto ricompensa:rischio positivo, é il modo in cui ciò può influire sulla redditività netta.

La chiave é la probabilità:

Abbiamo menzionato in sintesi il concetto di probabilità sopra, ma diamoci un’occhiata più approfondita.

Diciamo che dei tuoi ultimi 100 trades, 60 sono stati redditizi. Questo ti dà - o la tua strategia di trading - una probabilità del 60%. La probabilità dipende dalla strategia di trading e dalla capacità emotiva di applicare fedelmente questa strategia.

Inoltre, l'obiettivo principale di ogni analisi effettuata prima di entrare nel mercato è quella di massimizzare la possibilità di entrare in un trade di alta probabilità. Se cerchi un modello tecnico specifico, stai cercando di massimizzare una probabilità. Perché? Perché, come sembra, dovrebbe essere seguita da un movimento specifico del prezzo. Analizzare un modello che stai cercando ti servirà per una maggiore probabilità di avere un profitto.

 

Scegli quello giusto per te:

Ogni trader ha la propria strategia di trading e il rapporto rischio-ricompensa che è più adatto a seconda di ognuno. Una delle sfide del trading è trovare un sistema che funziona per te e quello che 'si adatta' al vostro frame.

Se pensiamo alla tolleranza del rischio su un intervallo determinato, dove penseresti di posizionarti? Sei avverso, cauto e calcolato? Oppure sei aperto a prendere più rischio e godere dell'adrenalina?

La cosa più importante è scegliere un sistema di rischio e ricompensa che sia gestibile per te e che assicuri che il tuo trading sia il più redditizio possibile. Non esiste una regola specifica - basta trovare una che si adatti al meglio possibile alla tua strategia.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.