I futures del CBOE VIX salgono di quasi il 2,5% oggi, in mezzo a nuovi ribassi a Wall Street e ai rialzi del petrolio (OIL), che è tornato nuovamente sopra la soglia dei 100 dollari al barile. La volatilità intraday del mercato è stata raramente così elevata negli ultimi trimestri. L’incertezza degli investitori rimane eccezionalmente alta.
La volatilità intraday dei futures sul VIX è salita al livello più alto degli ultimi sei mesi. Questo indicatore misura le oscillazioni di prezzo all’interno di una singola giornata di trading utilizzando intervalli di 15 minuti. Il livello attuale è circa quattro volte superiore alla media, che si osserva tipicamente durante periodi di forte panico di mercato.
Allo stesso tempo, la volatilità implicita sull’S&P 500, che riflette il movimento giornaliero atteso dell’indice, è aumentata a circa l’1,77%, il livello più alto da aprile 2025. Negli ultimi tre mesi ci sono state solo due sedute con movimenti superiori all’1,75%. Ciò suggerisce che i mercati dei futures e delle opzioni stanno prezzando una volatilità significativamente più elevata rispetto a quella effettivamente registrata dall’S&P 500.
VIX (timeframe D1)
L’indice di volatilità VIX sta riprendendo il movimento al rialzo e ha reagito ancora una volta al supporto vicino al limite inferiore della linea di tendenza ascendente. Un movimento sopra quota 26 potrebbe aumentare la probabilità di un rialzo verso 28, che rappresenta il limite superiore del canale rialzista da cui il VIX è già uscito la scorsa settimana. Se lo slancio rialzista dovesse rafforzarsi nuovamente, il movimento potrebbe essere più intenso ed estendersi oltre il livello di 30.
Fonte: xStation5
Osservando la dinamica dell’indice VIX spot, picchi di volatilità storicamente simili hanno spesso coinciso con opportunità di acquisto per l’S&P 500 su un orizzonte di tre mesi. Fanno eccezione febbraio 2020 e dicembre 2021.
Fonte: SubuTrade
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