Apri un conto reale Apri un conto Demo

Indicatori ed oscillatori

Livello Base: - Lezione 10
Analisi Tecnica - Indicatori ed oscillatori

Gli indicatori e gli oscillatori sono strumenti che aiutano ad identificare il trend ed il sentiment prevalenti, e vengono anche usati per determinare i punti di svolta ed anche i punti di entrata ed uscita.
Alcuni dei pi\ popolari indicatori sono:

●    Medie mobili: SMA/WMA/EMA
●    Bande di Bollinger    

Alcuni dei più popolari oscillatori sono:
●    MACD
●    RSI

Le medie mobili sono degli indicatori di base per determinare i trend. Quando il prezzo di uno strumento è al di sopra della media mobile il trend è al rialzo, e quando va al di sotto quest’ultimo va al ribasso. Si tratta di uno strumento molto semplice ma, assai efficace.

Semplice, esponenziale, ponderata – tutte a 50 periodi

Le medie mobile vengono usate per misurare la direzione del trend attuale. Ogni tipo di media mobile viene calcolato facendo la media di un certo numero di dati passati. Le medie mobile possono venir calcolate basandosi sul prezzo di chiusura, sul prezzo di apertura, sul prezzo massimo o minimo. 
Per identificare un livello di supporto e resistenza significativi di lungo termine e I trend più in generale, le medie mobili a 50, 100 e 200 giorni sono le più comuni. 

Un segnale basico di trading sulla media mobile appare quando viene intersecata dai  prezzi. Un segnale di vendita (sell) si ha quando il prezzo dell’asset interseca la media mobile verso il basso. Ciò vuol dire che I prezzo di mercato sta perdendo slancio sta sottoperformando in confronto alla media mobile.

Un segnale di acquisto (buy) si ha quando il prezzo dell’asset interseca la media mobile verso l’alto. Ciò indica che il prezzo sta tendendo al rialzo e sta incrementando in modo più rapido della media mobile. Per tale ragione ciò viene di solito visto come una potenziale opportunità di acquisto.

 

Segnali di trading su medie mobile multiple    

Gli investitori piazzano spesso diverse medie mobili sullo stesso grafico di prezzo. Una delle medie mobile verrà destinata ad essere la media più veloce, consistente in meno  dati, ed un’altra sarà destinata ad essere la media più lenta. La media mobile più veloce sarà più volatile delle media mobile più lenta. 

 

Bande di Bollinger

Le Bande di Bollinger sono bande della volatilità piazzate al di sopra ed al di sotto della media mobile. La volatilità è basata  sulla deviazione standard, quindi più larghe sono le bande, più alta è la volatilità.

Diamo una occhiata a quando dovremmo cercare I segnali  di buy, e quelli di sell  per usare le bande di Bollinger.

 

Trend di rialzo

.- Se un rialzo è forte allora toccherà la banda superiore in modo regolare. Se tocca la barra inferiore ciò indica che l’asset si spinge in alto e l’attività di buy rimane forte.         
.- Quando il prezzo tende al ribasso all’interno del trend di rialzo, se ciò rimane al di sopra della banda mediana etorna poi a quella superiore , ciò indica una grande forza.        
.- Durante una fase di rialzo il prezzo non deve andare al di sotto della banda inferiore: se ciò si verifica, vuol dire che il rialzo ha rallentato e può invertirsi.

 

Trend di ribasso

.- Se un ribasso è forte toccherà la banda inferior con regolarità. Il raggiungimento della banda inferiore indica che l’attività di selling rimane forte.
.- Quando il prezzo rimbalza (più in alto), all’interno del ribasso, se rimane al di sotto della banda mediana e ritorna alla banda inferiore ciò è un segnale di grande forza.
.- Durante un trend di ribasso il prezzo non deve andare al di sopra della banda superiore: se fa così, ciò indica che il ribasso ha rallentato e potreb be invertirsi.

 

Oscillatori

Glo oscillatori sono così denominati in quanto oscillano (in maniera sinusoidale) intorno ad una linea orizzontale detta linea di equlibrio. Ciò si riferisce ai tuoi prezzi ed al momentum pari a zero, il che significa che a tale punto il momentum non sale né cala.

 

Caratteristiche dell’oscillatore

.- Determina quando il prezzo è suscettibile di correzione (quando il mercato è esausto nel trend prevalente).
.- Da un segnale di vendita nella zona dell’ipercomprato ed un segnale di acquisto nella zona dell’ipervenduto.
.- Indica la divergenza tra gli oscillatori ed il prezzo, il che è di aiuto nel prendere le decisioni di trading

 

MACD

L’indicatore  MACD è stato sviluppato da Gerald Appel. Mostra la differenza delle due medie esponenziali che si muovono con una media esponenziale di 9 periodi di differenza come linea di segnale (signal line).

Attualmente l’indicatore  MACD viene definite come 12-26-9, in cui la media a12 e 26 giorni determinano a differenza, mentre la mesia a 9 giorni è una linea di segnale.

Il risultato è un oscillatore molto raffinato che può fornire dei segnali alla transazione: l’intersezione della linea zero indica divergenze, mentre l’intersezione -  il segnale di imput nella zona di  ipercomprato o ipervenduto.

Guardiamo I segnali di trading generate dal MACD.

Il segnale buy del MACD viene generato quando esso (linea blu) incrocia la line di segnale MACD (linea rossa) da sotto a sopra. Allo stesso modo, quando il MACD incrocia la linea di segnale da sopra a sotto , si genera un segnale “sell”.

Possiamo anche piazzare degli ordini sul MACD quando la linea blu incrocia la linea zero. Allora il segnale di ”buy” viene generato quando la linea blu incrocia la linea zero andando verso l’alto, mentre il segnale “sell” si ha se incrocia tale linea andando verso il basso.

L’incrocio della media mobile MACD è uno dei tanti modi di interpretare l’indicatore tecnico MACD. L’uso dell’istogramma MACD e dei segnali di divergenza MACD sono due altri importanti metodi di uso.

 

RSI (relative strength index)
L’ RSI è un indicatore tecnico del momentum che compara la magnitude dei recent profitti con quella delle perdite recenti per determinare quando il sottostante è ipercomprato o ipervenduto. 

Livello Base: corsi:

Prova le tue competenze nel conto Demo Xstation5

Prova un conto demo

Prossimo corso: Livello Intermedio:

Impara tecniche e strumenti più complessi che ti saranno d'aiuto nel trading.

Inizia il corso: