Corrélation des devises

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Le marché financier est un endroit compliqué sur lequel beaucoup d'instruments sont échangés.

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De cette leçon, vous apprendrez :

  • Qu'est-ce que la corrélation et comment pourrait-elle être utilisée dans le trading ?
  • Comment mesurer la corrélation sur xStation5
  • Quelles sont les corrélations les plus populaires sur le marché FX

Le marché financier est un endroit compliqué sur lequel beaucoup d'instruments sont échangés. Chaque actif a sa propre spécification et les facteurs qui pourraient influencer son prix. Cependant, il faut se souvenir qu'en dépit des différences, certains instruments se déplacent généralement en tandem. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez que l'AUDUSD augmente. En même temps, le NZDUSD et le CADJPY pourraient également être en hausse. Et si une telle situation se répète assez souvent ? C'est à cause de la corrélation des devises.

Qu'est-ce que la corrélation

La corrélation est l'une des statistiques les plus courantes et les plus utiles. Une corrélation est un nombre unique qui décrit le degré de relation entre deux actifs. Il peut être utilisé pour des actions ou des actifs individuels, ou il peut mesurer l'évolution des marchés les uns par rapport aux autres. Il est mesuré sur une échelle de -1 à +1. Une corrélation positive parfaite entre deux actifs a une valeur de +1. Une corrélation négative parfaite a une lecture de -1. Cependant, de telles impressions sont extrêmement rares. Jetons un coup d'oeil à un exemple visuel.

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Comme vous pouvez le voir, il y a une assez bonne corrélation entre l'USDJPY et l'EURCHF. Deux paires différentes, quatre devises différentes, mais la même direction du mouvement. Ceci est défini comme une corrélation positive, parce que les deux marchés évoluent en tandem - en d'autres termes, un marché augmente à mesure que l'autre augmente et diminue tandis que l'autre diminue. Bien sûr, c'est une règle générale et une déviation peut parfois apparaître. Dans cet exemple particulier, la forte corrélation est le résultat d'un facteur de risque qui joue un grand rôle à la fois pour JPY et CHF. Lorsque l'appétit pour le risque augmente, les traders vendent à la fois du JPY et du CHF. C'est pourquoi l'USDJPY et l'EURCHF augmentent en même temps.

Corrélations valant la peine d'être regardées

Notre exemple précédent n'est pas la seule corrélation quil vaut la peine d’être analyser. L'EURUSD pourrait aller de pair avec l'USDSEK en raison de deux facteurs. Tout d'abord, la Suède travaille en étroite collaboration avec l'Union monétaire européenne car ces économies sont étroitement liées. Deuxièmement, la Banque Centrale Européenne et la Riksbank mènent une politique monétaire similaire. Bien sûr, ce dernier pourrait différer, mais au cours des 10 dernières années, c'est la banque centrale suédoise qui a suivi son homologue européen. C'est pourquoi la couronne suédoise se comporte comme la monnaie européenne et pourquoi l'USDSEK ressemble à l'EURUSD. Il convient toutefois de se rappeler qu'il existe une corrélation négative entre l'EURUSD et l'USDSEK. Un mouvement à la hausse sur l'EURUSD est généralement suivi d'un mouvement baissier sur l'USDSEK. Les deux EUR et SEK gagnent, mais les croisements se déplacent dans une direction différente. C'est ce que nous appelons une forte corrélation négative.

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Qui plus est, il pourrait également y avoir une situation dans laquelle deux monnaies d'économies complètement différentes se comportent presque de la même manière. Par exemple, regardez les devises des marchés émergents. Le forint hongrois (EURCHF) évoluait dans la même direction que le rand sud-africain (USDZAR). Deux monnaies complètement différentes, deux continents différents, deux économies différentes. Alors pourquoi ils se comportent comme ça? Panier de devises des marchés émergents est la réponse. Les devises émergentes tendent à perdre lorsque le sentiment se détériore et gagne lorsque les humeurs s'améliorent.

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Stratégie

Le fait que certaines devises sont en corrélation les unes avec les autres pourrait planifier un rôle important dans votre trading. Une corrélation négative entre les devises pourrait être utilisée pour couvrir votre portefeuille. Par exemple, si vous êtes long EURUSD et souhaitez couvrir votre position, vous pouvez acheter l'USDSEK. En raison de la corrélation négative entre ces deux croisements vos profits et pertes seront plus petits. Quand l'un gagne, l'autre devrait perdre. De plus, vous pouvez également regarder la corrélation pour diversifier votre portefeuille. Les moins corrélés sont vos actifs, la plus grande diversité.

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"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."

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