Creare cross valutari

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In questo articolo imparerai come creare una coppia di valute personalizzate artificiale per sfruttare le maggiori volatilità.

Ci sono molti cross disponibili nella nostra offerta. EURUSD, USDJPY, GBPUSD  sono le coppie più popolari e ovviamente più importanti sul mercato dei fx. Ma come sai, ci sono anche altre valute che vale la pena guardare. Diamo un'occhiata ad un piccolo esempio. Tra la fine del 2008 e la fine del 2016 il dollaro neozelandese è stato la valuta più forte tra i panieri delle principali valute. Allo stesso tempo, il peso messicano era il più debole, perdendo oltre il 34% nei confronti del dollaro USA. Quindi, come probabilmente si potrebbe intuire, il miglior trade (scegliendo solo dal paniere delle valute menzionato) è stato quello di andare long su NZDMXN. Tuttavia, la coppia è piuttosto esotica con una bassa liquidità, il che rende difficile trovarlo su una piattaforma forex al dettaglio. Ma non preoccuparti, la nostra piattaforma xStation5 più avanzata ti consente non solo di scambiare più di 50 coppie, ma anche di crearne molte altre. Come? Lo scoprirai durante questa lezione.

Fonte: Bloomberg

I dati sopra riportati si riferiscono ai dati relativi alle performance passate lorde e non rappresentano un indicatore attendibile delle prestazioni future.

Possibilità quasi infinite

Iniziamo con... una formula matematica. Se disponi di 30 valute disponibili sulla tua piattaforma, ciò consente di aprire uno scambio su 840 coppie di valute. Cosa c'è di più, se ci sono 50 valute (valute, non coppie di valute) nell'offerta, si potrebbe andare corto o lungo su 2400 coppie! Perché? Non è così complicato come sembra. Ogni coppia è costruita con due valute. Quindi nel nostro esempio potresti usare 30 valute come valuta base e 28 come quella quotata. 28 perché non vogliamo fare una coppia con la stessa valuta (es. USD / USD) e perché ogni coppia può essere invertita (assumiamo che USDJPY sia più o meno uguale al JPY / USD). Quindi, come puoi vedere, più valute ci sono nell'offerta e più coppie possono essere create.

Come creare un cross

Torniamo alla coppia NZDMXN. Consiste del NZD come valuta di base e MXN come valuta quotata. La coppia non può essere trovata su xStation5, ma un cross sintetico può essere creata con la nostra piattaforma più avanzata. Tutto ciò che devi fare è acquistare il NZDUSD e acquistare l'USDMXN. Perché? Perché in questo modo stai acquistando il dollaro neozelandese per l'USD. Andando lungo su USDMXN stai acquistando il dollaro USA per il peso messicano. Ora sei lungo su USD, corto su USD, lungo su NZD e corto su MXN. Ma non è tutto. Immaginiamo che in questo esempio abbiamo comprato un lotto di ogni coppia. Ciò significa che abbiamo acquistato 100.000 unità del dollaro (tramite USDMXN), ma abbiamo venduto meno tramite il NZDUSD. Perché? È abbastanza semplice. Andando lungo su NZDUSD abbiamo acquistato 100.000 unità del NZD. La coppia è quotata a 0.7200 (solo un esempio), quindi abbiamo avuto bisogno di 72.000 unità del dollaro prendere tale posizione. Questo ci lascia con 100.000 dollari in posizioni long e 72.000 in quelli short. Come puoi vedere, è necessario un aggiustamento. Ad esempio, potresti comprare 0,72 lotti di USDMXN e 1 lotto di NZDUSD. In tale scenario la tua posizione in dollari USA sarà neutrale (72.000 unità sia corte che lunghe) e il valore del trade dipenderà solo da ciò che sta accadendo con il peso messicano e il dollaro neozelandese. L'intero processo è anche presentato nel grafico sottostante.

E se si desidera creare il cross CADMXN? È abbastanza semplice Puoi vendere 1 lotto di USDCAD e comprare 1 lotto di USDMXN. Con questo rapporto stai vendendo 100.000 dollari per il CAD e comprando 100.000 dollari per il MXN. Questo ti lascia con una posizione lunga sul CADMXN.

Tuttavia, in tale processo devi ricordare due cose importanti. Prima di tutto, devi aprire due operazioni per creare un cross specifico. Ciò significa che avrai bisogno di un margine più alto per farlo, il che bloccherà il capitale nel tuo conto di trading. Inoltre, lo spread su tale coppia sintetica sarà più ampio rispetto a una tipica coppia di fx disponibile sulla piattaforma di trading, e ciò rende abbastanza la cosa difficile per gli scalpers e i day-traders le cui strategie si concentrano su movimenti intraday minori.

Come si può vedere, creare cross valutari non è così complicato come avrebbe potuto sembrare all'inizio. Il processo ha i suoi costi, ma investire  in una coppia sintetica potrebbe portare a un profitto eccezionale, molto più alto di quello realizzato sulle coppie maggiori di fx. D'altra parte, potrebbe anche portare a una perdita maggiore se il mercato si muove contro di te, quindi vale la pena conoscere il rischio e dove impostare uno stop loss prima di aprire un trade.

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