Médias móveis

INTERMÉDIO - Conteúdos 10

Qualquer estratégia de trading tem de incluir informações específicas para quando a negociação é aberta, e também um sistema de gestão de risco para evitar perdas. Isto aumenta a probabilidade geral de negociar com sucesso a longo-prazo. Uma das ferramentas de análise técnica mais populares são as médias móveis, que vamos passar a explicar em maior detalhe.

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Nesta aula, vai aprender:


Que tipo de médias móveis são usadas no trading

  • Como reconhecer sinais de trading gerados pelas médias móveis
  • Como usar mais que uma média móvel

 

Qualquer estratégia de trading tem de incluir informações específicas para quando a negociação é aberta, e também um sistema de gestão de risco para evitar perdas. Isto aumenta a probabilidade geral de negociar com sucesso a longo-prazo. Uma das ferramentas de análise técnica mais populares são as médias móveis, que vamos passar a explicar em maior detalhe.

 

O que são médias móveis:

 

Uma média móvel é um indicador que segue tendências com base nos preços passados. Como o seu nome indica, são médias que seguem a tendência, o que significa que sobem e descem em linha com o mercado. Como provavelmente já terá reparado, o preço final dos ativos pode oscilar e mudar rapidamente. As médias móveis ajudam a suavizar a ação do preço, o que facilita a identificação de tendências. Mais ainda, as médias móveis são usadas não só para identificar a direção da tendência, mas também para a entrada na negociação. Vejamos como funcionam duas das médias mais populares e como as poderia utilizar nas suas negociações.

 

Média móvel simples:

 

Uma das técnicas de análise mais populares é a média móvel simples (MMS), que é calculada adicionando os preços de fecho de um mercado para um número de períodos escolhidos e dividindo esse número pelo número de períodos.

 

A maioria das médias móveis calculam-se com base nos preços de fecho. Uma média móvel simples de 10 dias é o somatório dos preços de fecho de dez dias dividido por dez. Como o nome implica, uma média móvel é uma média que se desloca. Os dados antigos são descartados mal estejam disponíveis novos dados. Isto leva a que a média se movimente ao longo da escala temporal. É calculada assim:

 

Preços de fecho diários: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Primeiro dia de uma MMS de 10 dias: (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15,5

Segundo dia de uma MMS de 10 dias: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 ) / 10 = 16,5 

Terceiro dia de uma MMS de 10 dias: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17.5

A regra geral é que quando o mercado baixa do valor da média móvel (como no exemplo acima) com o corpo da vela e não apenas com a sombra, então é sinal que se está a instalar uma tendência descendente e que há uma grande probabilidade de o mercado começar a cair. Veja este exemplo:

Por outro lado, se o mercado ficar acima da média móvel (como no exemplo abaixo), com o corpo da vela, então este será um sinal de que se está a instalar uma tendência ascendente e que há uma maior probabilidade de o mercado começar a subir.

É claro que pode usar múltiplos períodos de média móvel e muitos traders utilizam mais do que um só período (tal como 50 e 100 ou 100 e 200) para terem uma maior perceção da atual direção do mercado e de quando uma tendência pode começar a inverter. A regra geral é que a quantos mais períodos se referir a média, mais suave será e mais forte será a tendência que mostra (como mostra o gráfico abaixo):

Média Móvel Exponencial:

 

Em comparação à MMS, a MME dá mais peso e relevância aos preços mais recentes e menos relevância aos preços mais antigos do período de tempo escolhido. Isto dá à Média Móvel Exponencial a vantagem de ser mais rápida a responder às flutuações de preço que a Média Móvel Simples. No entanto, isto também pode ser visto como uma desvantagem porque a MME é mais propícia a dar sinais falsos.

O principal a reter é a maior rapidez que a MME oferece na resposta a inversões de preço, ao contrário da MMS, que apresenta um desfasamento durante os períodos de inversão de preço. Já que a MME dá maior importância aos preços atuais que aos preços antigos, é vista por muitos traders como melhor que a Média Móvel Simples.

 

Independentemente disso, cada trader deve considerar os prós e contras da MME e decidir de que forma vai utilizar as médias móveis.

 

Como usar médias móveis:

 

Existem vários métodos para utilizar médias móveis, mas neste artigo vamos aprofundar:

  1. A utilização de uma média móvel
  2. A utilização de duas médias móveis

 

Utilizar uma média móvel

Quando se aplica uma média móvel ao gráfico, é fornecido um sinal de compra quando o gráfico ultrapassa a média móvel com o corpo da vela. Por outro lado, um sinal de venda é fornecido quando o gráfico desce da média móvel com o corpo da vela.

No exemplo acima, aplicou-se uma MMS ao ouro para um período de 50 dias. Como pode ver, o mercado deu primeiro um sinal de compra, depois do qual o mercado valorizou. Depois, o mercado desceu da MMS dando um sinal de venda, depois do qual o mercado desvalorizou.

 

Usar duas médias móveis
 

Quando duas médias móveis são utilizadas para dois períodos diferentes, é fornecido um sinal de compra quando a média móvel do menor período de tempo ultrapassa a média móvel do período de tempo mais longo. Por outro lado, é fornecido um sinal de venda quando a média móvel de menor prazo fica abaixo da média móvel de maior prazo.

No exemplo acima, foram aplicados ao gráfico do DE30 uma MMS de 50 dias (linha azul) e uma MMS de 100 dias (linha branca). Foi enviado um sinal de compra quando a MMS de 50 dias ultrapassou a MMS de 100 dias, depois do qual o mercado valorizou.

 

Lembre-se, no entanto, que todos os indicadores e osciladores oferecem, muitas vezes, sinais falsos e que, por isso, deve usar também outras ferramentas de análise técnica. Quando todas as ferramentas que utilizou apontarem para a mesma direção do mercado, aumentará a probabilidade de sucesso da sua negociação.

 

Um indicador desfasado:

 

Como reparou nos exemplos acima, as médias móveis podem oferecer bons sinais de trading. No entanto, é muito usual que o movimento ocorra antes do sinal ser enviado. Isto porque a média está a ser construída, e o indicador refere-se ao que já aconteceu e não ao que está a acontecer. Um trader deve lembrar-se disso quando usa as médias móveis. Apesar de tanto a MMS como a MME poderem ser ferramentas poderosas, devem ser usadas com cautela.

Este artigo contém apenas informação geral com fins educacionais. Quaisquer opiniões, análises, preços ou outros conteúdos não constituem nenhum conselho de investimento ou recomendação. Nenhuma destas pesquisas foi preparada de acordo com os requisitos legais necessários para promover a independência do estudo de investimento e, como tal, são consideradas comunicações de marketing. A XTB não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos, incluindo, sem limitação, quaisquer perdas ou lucros que possam advir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações.

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