Les Moyennes Mobiles

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Toute stratégie de trading nécessite des informations spécifiques non seulement pour savoir quand ouvrir une opération, mais aussi d’un système de gestion du risque pour réduire vos pertes.

Cette leçon couvre :

  • Quelles sont les types de moyennes mobiles utilisées dans le trading
  • Comment reconnaître les signaux de trading générés par les moyennes mobiles
  • Comment utiliser plus d’une moyenne mobile

Toute stratégie de trading nécessite des informations spécifiques non seulement pour savoir quand ouvrir une opération, mais aussi d’un système de gestion du risque pour réduire vos pertes. A long terme, cela va augmenter votre probabilité globale de succès. Un des outils les plus populaires d’analyse technique sont les moyennes mobiles.

Quelles sont les moyennes mobiles

Une moyenne mobile est un indicateur qui suit la tendance en se basant sur les prix passés. Comme le nom le dit, elle suit la tendance, ce qui signifie qu’elle monte et descend avec le marché. Comme vous avez probablement remarqué, les prix des actifs financiers peuvent varier et changer rapidement. Les moyennes mobiles aident à atténuer l’action du prix. Grâce à cela, l’identification des tendances devient un peu plus facile. En plus, les moyennes mobiles sont utilisées non seulement pour identifier la direction d’une tendance, mais aussi pour les entrées des transactions. Voyons comment les deux plus populaires moyennes fonctionnent et comment vous pourriez les utiliser dans votre trading.

Moyenne mobile simple

Un des plus populaires outils d’analyse technique est la Moyenne Mobile Simple (SMA), qui se calcule en ajoutant les prix de clôture d’un certain marché pour un certain nombre d’intervalles et ensuite divisant ce nombre par le nombre d’intervalles.

La majorité des moyennes se basent sur le prix de clôture. Une moyenne mobile simple sur 10 jours est la somme des prix de clôture sur les 10 jours divisé par dix. Comme le dit aussi le nom, une moyenne mobile est une moyenne qui bouge. Les données anciennes sont supprimées au moment où des nouvelles données deviennent disponibles. A cause de cela la moyenne se déplace le long du temps. Voici comment elle est calculée:

Prix de clôture quotidiens: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

premier jour d’une SMA de 10 jours: (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15.5

Second jour d’une SMA de 10 jours: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 ) / 10 = 16.5  

Troisième jour d’une SMA de 10 jours: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17.5

La règle générale est quand le marché perce au-dessous d’une moyenne mobile (ex ci-dessus), avec le corps de la bougie, non seulement son ombre, alors celui-là est un signal que les tendances baissières commencent à gagner du pouvoir et que la probabilité que le marché tombe est plus grande. Voici un exemple:

D’autre coté si le marché perce au-dessus d’une moyenne mobile (ex ci-dessous), avec le corps de la bougie, alors il s’agit d’un signal que les tendances haussières gagnent du pouvoir et la probabilité que le marché commence à monter est plus élevée.

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Bien sûr que vous pouvez utiliser plusieurs intervalles de temps des différentes moyennes mobiles et nombreux traders utilisent plus d’un intervalle (comme 50 et 100 ou 100 et 200) pour qu’ils saisissent mieux la direction courante du marché et quand une tendance est proche d’un  renversement. La règle générale est plus grand le nombre d’intervalles de temps auxquels la moyenne fait référence, plus lisse elle est et plus forte la tendance montrée (comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous):

Moyenne mobile exponentielle

L’EMA en comparaison avec la SMA applique plus de poids et signifiance aux prix plus récents et moins d’importance aux prix plus anciens de la période choisie. Cela donne à la moyenne mobile exponentielle l’avantage d’être plus rapide que la moyenne mobile simple à réponde aux variations du prix. Pourtant, cela peut aussi être vu comme un désavantage car l’EMA est plus enclin à des faux signaux.

La chose principale qu’il faut remarquer est la vitesse avec laquelle l’EMA répond aux renversements de prix, tandis que la SMA traine pendant les périodes de renversement. Prenant en compte le fait que la Moyenne Mobile Exponentielle met plus de poids sur les prix courants que sur les prix passés, les traders pensent qu’EMA est supérieure à la Moyenne Mobile Simple.

Néanmoins, chaque trader devrait prendre en compte les avantages et les désavantages d’EMA et décider par la suite comment utiliser les moyennes mobiles.

Comment utiliser les moyennes mobiles

Il y a plusieurs méthodes d’utiliser les Moyennes Mobiles, mais dans cet article on va discuter:

  1. L’utilisation d’une moyenne mobile
  2. L’utilisation de deux moyennes mobiles

L’utilisation d’une moyenne mobile

Quand une moyenne mobile est appliquée dans un graphique, un signal d’achat est fourni quand le graphique perce la moyenne mobile d’en bas avec le corps d’une bougie. D’autre coté, un signal de vente est fourni quand le graphique perce la moyenne mobile du haut avec le corps d’une bougie.

Dans l’exemple ci-dessus une SMA avec un intervalle de 50 a été appliquée à l’Or. Comme vous pouvez voir, le marché a fourni premièrement un signal d’achat, après lequel le marché a gagné en valeur. Plus tard, le marché a percé la SMA du haut, en fournissant un signal de vente, après lequel le marché a perdu en valeur.

L’utilisation de deux moyennes mobiles

Quand deux moyennes mobiles sont utilisées avec deux périodes différentes, un signal d’achat est fourni quand la moyenne mobile à court terme perce la moyenne mobile à long terme d’en bas. D’autre coté, un signal de vente est fourni quand la moyenne mobile plus courte perce la moyenne mobile plus longue du haut.

Dans l’exemple ci-dessus, une SMA avec un intervalle de 50 (ligne bleue) et une SMA avec un intervalle de 100 (ligne blanche) ont été appliquées dans le graphique DE30. Un signal d’achat a été fourni quand la SMA avec l’intervalle de 50 a percé la SMA avec l’intervalle de 100 d’en bas, après lequel le marché a gagné en valeur.
Gardez à l’esprit quand même que tous les indicateurs et les oscillateurs fournissent souvent des signaux faux et il faudrait les utiliser avec d’autres outils d’analyse technique. Quand tous les outils que vous avez employés indiquent la même direction du marché, cela augmente la probabilité de succès de la transaction.

Un indicateur tardif

Comme vous avez remarqué dans les exemples ci-dessus, les moyennes mobiles peuvent fournir des signaux de trading décents. Néanmoins, il est assez habituel que le mouvement se produit avant que le signal soit émis. Cela arrive parce que le mouvement est en construction et l’indicateur se réfère à ce qui est arrivé avant et non à ce qui se passe maintenant. Un trader devrait tenir compte de cela pendant l’utilisation des moyennes mobiles. Même si les deux : SMA et EMA peuvent être des outils puissants, elles devraient être utilisées avec précaution.

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