Korelacje walut

Tematy powiązane:
Czas czytania: 4 minut(y)

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest korelacja, jakie są najpopularniejsze zależności występujące na rynkach walutowych, oraz jak wykorzystać te informacje w tradingu.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Czym jest korelacja oraz jak ją wykorzystać w tradingu
  • Jak mierzyć korelację w xStation 5
  • Jakie są najpopularniejsze korelacje na rynku FX

Rynek finansowy to skomplikowane miejsce, gdzie handluje się wieloma instrumentami. Każde aktywo posiada swoje właściwości oraz czynniki, które mogą wpływać na jego cenę. Jednakże, należy pamiętać, że pomimo różnic niektóre instrumenty poruszają się w tandemie. Co to oznacza? Załóżmy, że kurs AUDUSD wzrasta. W tym samym momencie zarówno NZDUSD, jak i CADJPY mogą także zyskiwać. A co jeśli taka sytuacja często się powtarza? Odpowiedzią jest korelacja walut.

Czym jest korelacja?

Korelacja to jedna z najpopularniejszych i najprzydatniejszych statystyk. Korelacja jest wyrażona poprzez liczbę opisującą poziom relacji pomiędzy dwoma aktywami. Może być wykorzystywana do pojedynczych spółek czy aktywów, lub też może mierzyć ruchy szerokich rynków względem siebie. Wynik jest podawany w przedziale od -1 do +1. Wzorcowa dodatnia korelacja pomiędzy dwoma aktywami będzie wynosiła +1. Natomiast wzorcowa ujemna korelacja to wynik -1. Jednakże, takie sytuacje są ekstremalnie rzadkie. Spójrzmy na przykład zobrazowany przez poniższy wykres.

Źródło: xStation5

Jak widać, pomiędzy USDJPY a EURCHF istnieje całkiem ścisła korelacja. Dwie różne pary, cztery różne waluty, jednak kierunek ruchu jest ten sam. Taka sytuacja jest definiowana jako dodatnia korelacja, ponieważ oba rynki razem zmierzają we wspólnym kierunku – inaczej mówiąc, jeśli jeden rynek wzrasta, to drugi także powinien rosnąć, a spada, kiedy drugi również traci. Oczywiście jest to dosyć luźna  zasada i co jakiś czas pojawiają się pewne odchylenia. W tym konkretnym przypadku silna korelacja jest wynikiem stosunku do ryzyka, który odgrywa dużą rolę zarówno dla JPY, jak i CHF. Gdy rośnie apetyt na ryzyka, traderzy sprzedają zarówno JPY i CHF. To dlatego USDJPY i EURCHF rosną w tym samym momencie.

Korelacje warte uwagi

Poprzedni przykład to nie jedyna korelacja, którą warto obserwować. EURUSD może poruszać się w parze z USDSEK z dwóch powodów. Po pierwsze, Szwecja jest ściśle powiązana z Europejską Unią Walutową. Co więcej, zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Riksbank prowadzą podobną politykę monetarną. Oczywiście, szczegóły mogą się różnić, ale przez ostatnie 10 lat szwedzki bank centralny ściśle podążał za krokami swojego odpowiednika ze strefy euro. To dlatego korona szwedzka zachowuje się podobnie do euro i stąd też wykres USDSEK jest zbliżony kształtem do EURUSD. Należy jednak pamiętać, że między EURUSD a USDSEK występuje odwrotna korelacja. Ruch wzrostowy na EURUSD zwykle zwiastuje ruch spadkowy na USDSEK. Zarówno EUR, jak i SEK zyskują, ale pary poruszają się w przeciwnym kierunku. Dlatego też w tym przypadku mamy do czynienia z silnie ujemną korelacją.

Źródło: xStation 5

Co więcej, może zdarzyć się sytuacja, w której dwie waluty z kompletnie różnych gospodarek zachowują się prawie tak samo. Dla przykładu, spójrzmy na waluty krajów rozwijających się. Węgierski forint (EURHUF) porusza się w tym samym kierunku, co południowoafrykański rand (USDZAR). Dwie kompletnie różne waluty, dwa różne kontynenty, dwie różne gospodarki. Dlaczego zachowują się podobnie? Odpowiedzią jest koszyk walut gospodarek rozwijających się. Waluty tych krajów mają w zwyczaju tracić, gdy globalny sentyment się pogarsza oraz zyskiwać, gdy nastroje ulegają poprawie.

Źródło: xStation 5

Strategia

Fakt, że pewne waluty są ze sobą skorelowane, może odgrywać ważną rolę w Twoim tradingu. Ujemna korelacja pomiędzy walutami powinna być pomocna przy ograniczaniu ryzyka portfela. Dla przykładu, jeśli utrzymujesz pozycję długą na EURUSD i chcesz ją zabezpieczyć, możesz kupić USDSEK. Z powodu ujemnej korelacji pomiędzy tymi dwoma parami Twoje zyski i straty będą mniejsze. Gdy jedna para wzrośnie, druga powinna spadać. Co więcej, możesz dywersyfikować ryzyko portfela poprzez korelację. Im mniej skorelowane są Twoje aktywa, tym większa dywersyfikacja.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język