Zaawansowane wskaźniki techniczne i oscylatory

ZAAWANSOWANY - Lekcja 8

Z tego artykułu dowiesz się o stosowaniu zaawansowanych wskaźnikach technicznych oraz oscylatorach pomagających w prognozowaniu cen.

Lekcja zajmie Ci około: 15 min.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

  • Które zaawansowane oscylatory są najpopularniejsze
  • Jaka jest różnica między wskaźnikami opóźnionymi a wyprzedzającymi
  • Jak otworzyć pozycję opartą na sygnałach generowanych przez oscylatory techniczne

Wskaźniki oraz oscylatory są narzędziami, które pomagają zidentyfikować obecny trend oraz sentyment, a także wykorzystywane są do określenia punktów zwrotnych oraz punktów wejścia i wyjścia. Najpopularniejszymi, a zarazem najprostszymi oscylatorami są RSI oraz MACD. W poniższym artykule skupimy się jednak na bardziej zaawansowanych sposobach analizy trendu oraz poszukiwania potencjalnych punktów zwrotnych. Oczywiście, sam fakt, że dany oscylator jest bardziej skomplikowany nie oznacza, że jest on również bardziej wydajny. Jako trader powinieneś posiadać szerokie spektrum narzędzi, również tych zaawansowanych, które mogą pomóc Ci analizować rynek. Gotowy? No to zaczynamy!

Wyprzedzające i opóźnione wskaźniki i indykatory:

Oscylatory można podzielić na dwie grupy – wyprzedzające oraz opóźnione. Jak wskazuje ich nazwa, wskaźniki wyprzedzające są zaprojektowane do prowadzenia ruchów cenowych. Z drugiej strony, oscylatory opóźnione śledzą zmiany ceny i są zazwyczaj określane jako wskaźniki śledzenia trendu. Prawie nigdy nie prowadzą ceny aktywów. Oto najpopularniejsze przykłady z obu grup:

Wyprzedzające wskaźniki i oscylatory:

  • Momentum
  • Oscylator stochastyczny
  • Williams %R

Opóźnione wskaźniki i oscylatory:

  • MACD
  • SMA/EMA

Wskaźniki opóźnione zostały w większości omówione w poprzednim artykule na temat oscylatorów i wskaźników, dlatego w poniższej lekcji skupimy się na pierwszej grupie.

Zaawansowane wskaźniki techniczne i oscylatory:

Momentum:

Wskaźnik Momentum porównuje, gdzie znajduje się obecna cena w stosunku do tego, gdzie znajdowała się ona w przeszłości. Jak daleko wstecz będzie sięgało porównanie, zależy już tylko od analizy technicznej tradera. Wyliczenie Momentum jest całkiem proste (n to liczba okresów wybrana przez tradera):

Obecna cena - cena n okresów temu

Stąd wynika, że jeśli obecna cena jest wyższa niż w przeszłości, to wskaźnik Momentum jest dodatni. Z drugiej strony, gdy aktualna cena jest niższa od ceny w przeszłości, to wskaźnik Momentum jest ujemny. Wskaźnik Momentum jest klasyfikowany jako „oscylator”, ponieważ otrzymana krzywa po przekształceniach krąży wokół wartości 100 oznaczonej jako centrum, linię tę można (ale nie trzeba) narysować na wykresie wskaźnika.

Źródło: xStation 5

W momencie, gdy wskaźnik Momentum dla danego rynku wybija powyżej linii zera (100), oznacza to, że prawdopodobnie powinieneś kupić dane aktywno. Przecięcie linii zera (100) implikuje, że cena spółki, indeksu czy pary walutowej zmienia kierunek: poprzez stracenie impetu spadkowego bądź pokonanie ostatnich szczytów. Wtedy jest to zazwyczaj traktowane jako sygnał kupna. Co jednak, jeśli wskaźnik Momentum przejdzie poniżej linii zera (100)? Przebicie linii zera (100) od góry może w zasadzie oznaczać dwie rzeczy: kontrakt terminowy, para walutowa czy cena akcji straciła siły do wzrostów lub ostatnie dołki zostały pokonane, tak czy owak takie zdarzenia są interpretowane przez traderów jako niedźwiedzie.

Wskaźnik Momentum jest uważany jako świetna miara do sprawdzania siły rynku. Ustawienie krótszego okresu stworzy bardziej wrażliwy wskaźnik, ale również zwiększy potencjał do powstawania fałszywych sygnałów.

Oscylator stochastyczny:

Oscylator stochastyczny jest wskaźnikiem technicznym, który porusza się pomiędzy wartościami 0 a 100, dostarcza wglądu na momentum waloru. Wskaźnik pokazuje obecną cenę w porównaniu do najwyższej i najniższej ceny z wybranego okresu w przeszłości. Standardowa wartość wglądu w tył wynosi 14 okresów; na wykresie tygodniowym jest to 14 tygodni, a na godzinnym 14 godzin.

Gdy wskaźnik znajduje się w okolicach zera, oznacza to, że cena znajduje się blisko lub poniżej najniższego dołka z przeszłości. Jeśli wskaźnik jest w okolicach 100, to cena znajduje się w pobliżu lub powyżej najwyższej ceny z wybranego okresu w przeszłości. Gdy znajduje się powyżej 50, to cena jest w wyższej połowie wartości osiąganych w ciągu ostatnich 14 okresów, natomiast gdy jest poniżej 50, to cena znajduje się w niższej połowie wartości z ostatnich 14 ostatnich okresów. Sposób wyliczenia wskaźnika jest dosyć skomplikowany, ale ponieważ jest wbudowany w większość platform tradingowych, przejdziemy do jego wykorzystania w praktyce.  

Dane aktywo jest wykupione, gdy oscylator stochastyczny jest powyżej 80, a wyprzedane jest, gdy wskaźnik jest poniżej 20.

Źródło: xStation 5

Określenia te są jednak trochę mylące: wykupienie wcale nie musi oznaczać, że cena natychmiast ulegnie spadkowi, a wyprzedany nie oznacza, że cena zaraz wzrośnie. Wykupienie i wyprzedanie oznacza, że cena znajduje się w pobliżu szczytu lub dołka z ostatnich 14 okresów. Takie warunki mogą trwać przez dłuższy czas. Traderzy wykorzystują poziomy wykupienia i wyprzedania do śledzenia zwrotów ceny. Jeśli wskaźnik jest wykupiony, a potem spadnie poniżej 50, to wskazuje to na spadek ceny. Jeśli oscylator jest wyprzedany i wzrasta powyżej 50, to wskazuje to na wzrost ceny.

Cała idea tradingu z wykorzystaniem oscylatora stochastycznego wygląda następująco: gdy cena porusza się w dół, otwórz krótką pozycję, jeśli oscylator był wykupiony, a potem spada poniżej 50. Gdy cena idzie w górę, kupuj, gdy wskaźnik był wyprzedany, a potem znalazł się powyżej linii neutralnej. Poziom 50 jest powszechnie wykorzystywany i przedstawiany jako linia neutralna, dlatego określenie to pojawia się w naszym przykładzie.

Istnieje kolejny sposób, w jaki oscylator stochastyczny może generować sygnały tradingowe. Jak widać, oscylator zbudowany jest z dwóch linii - %K i %D. Pierwsza jest określana jako szybka linia, ponieważ szybciej reaguje na zmiany ceny. Sygnał pojawia się, gdy linia %K przekracza %D. Sygnał kupna pojawia się, gdy linia %K przekracza %D od dołu w strefie wyprzedania, a potem obie linie wzrastają powyżej 20.

Źródło: xStation 5

Z drugiej strony, sygnał sprzedaży pojawia się, gdy szybsza linia przekracza wolniejszą od góry w strefie wykupienia, a potem obie linie spadają poniżej 80.

Źródło: xStation 5​​​​​​​

Oscylator stochastyczny jest przydatnym narzędziem, który pomaga zidentyfikować zmiany trendu. Pomaga również znaleźć poziomy wykupienia lub wyprzedania, a także potencjale dołki i szczyty. Istnieją również inne sposoby wykorzystania oscylatora stochastycznego, to właśnie dzięki swojej kompleksowości stał się jednym z najpopularniejszych wskaźników wśród analityków technicznych.

Williams %R:

Williams %R jest wskaźnikiem, który porusza się pomiędzy 0 a -100, dostarczając wglądu na słabość lub siłę danego aktywa. Wykorzystuje się go na różne możliwości, między innymi do wykrycia poziomów wykupienia/wyprzedania, potwierdzenia momentum oraz dostarczania sygnałów tradingowych.

%R jest bardzo podobny do oscylatora stochastycznego. Jedyną różnicą pomiędzy tymi wskaźnikami jest sposób ich skalowania. %R mieści się w granicach od 0 do -100, a oscylator stochastyczny od 0 do 100. Oscylator stochastyczny zawiera również średnie kroczące (%D i %K), dzięki czemu generuje również sygnały z przecięć. Williams %R ma domyślnie tylko jedną linię, chociaż średnia krocząca również może zostać dodana w celu dostarczenia tej samej funkcjonalności co oscylator stochastyczny.

Źródło: xStation 5​​​​​​​

Williams %R najczęściej wykorzystuje się do odczytania stref wykupienia i wyprzedania oraz potwierdzenia lub zaprzeczenia momentum. Dany instrument jest wykupiony, gdy wskaźnik jest powyżej -20, a wyprzedany, gdy wskaźnik jest poniżej -80. Cały koncept tradingu opartego na %R jest identyczny co w przypadku oscylatora stochastycznego. Sprzedawaj, gdy wskaźnik jest w strefie wykupienia i zaczyna spadać. Kupuj, gdy oscylator jest w strefie wyprzedania i zaczyna rosnąć.

Wiele wskaźników – wiele możliwości

W dzisiejszych czasach wykorzystuje się setki wskaźników oraz nowe opracowywane są bez przerwy. Jak zwykle analiza techniczna, która polega na analizie wskaźników oraz oscylatorów to głównie sztuka niż sama nauka. Ten sam wskaźnik może objawiać inne zachowania po nałożeniu go na różne aktywa. Wskaźniki, które dobrze działają na EURUSD, nie muszą radzić sobie tak samo na DAX. Dzięki uważnej nauce i analizie, zdobycie pozycji eksperta na danym aktywie przychodzi z czasem. Wraz z większym obyciem, pewne niuanse oraz ulubione ustawienia staną się w końcu jasne.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Quiz

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quiz:

ROZPOCZNIJ QUIZ
1/3

Który z poniższych wskaźników jest wyprzedzający:

NASTĘPNE PYTANIE
2/3

Który z poniższych oscylatorów zbudowany jest z dwóch linii:

NASTĘPNE PYTANIE POPRZEDNIE
3/3

Oscylator stochastyczny generuje sygnał kupna, gdy:

ZAKOŃCZ QUIZ POPRZEDNIE

Przykro nam, ale nie udało Ci się zdać testu. Twój wynik to . Niepoprawne odpowiedzi:

SPRÓBUJ PONOWNIE

Gratulacje! Zdałeś quiz.

SPRAWDŹ SIĘ NA KONCIE DEMO

ZAAWANSOWANY lekcje:

Sprawdź swoją wiedzę w xStation 5 na koncie Demo.

WYPRÓBUJ KONTO DEMO