Rollover em FRA40, LSGASOIL, NED25, OIL, SPA35, WHEAT
Hoje, no final do dia de negociação, os instrumentos subjacentes FRA40, LSGASOIL, NED25, OIL, SPA35 e WHEAT vão alterar as suas datas de entrega. Atualmente a diferença entre os preços dos contratos de futuros com vencimentos consecutivos é:
- FRA40 aprox. 17.5 pontos index
- LSGASOIL aprox. -43.75 USD
- NED25 aprox. 1.65 pontos index
- OIL aprox. -2.03 USD
- SPA35 aprox. 48 pontos index
- WHEAT aprox. 17.50 USD
Isto significa que, se não ocorrer qualquer alteração entre o fecho da sessão de hoje e a abertura da sessão de amanhã, o preço de abertura para:
- FRA40, NED25, SPA35, WHEAT deverá ser superior pelo valor indicado
- LSGASOIL, OIL deverá ser inferior pelo valor indicado
A alteração do valor da posição associada à alteração da base será corrigida através de pontos de swap iguais ao valor da base. Solicitamos aos clientes com ordens de limite e stop próximas do preço atual que ajustem a sua posição de acordo com as alterações no valor da base. Caso contrário, as ordens de stop e de limite serão executadas de acordo com o procedimento padrão.
Esta informação aplica-se aos instrumentos acima referidos, disponíveis em todas as ofertas da plataforma xStation. Note que os nomes dos instrumentos nas ofertas individuais podem ser ligeiramente diferentes.
Uma lista detalhada de todos os nomes dos instrumentos está disponível na TABELA DE MARGENS.
Importante:
É fundamental lembrar que, após o cálculo dos pontos de swap (que resultam da base entre duas séries de contratos do instrumento subjacente), o valor dos registos na conta do Cliente será alterado. Com uma base muito elevada, pode acontecer que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja ultrapassado. Neste caso, iniciar-se-á o encerramento automático das posições, começando pela posição que gera o resultado financeiro mais baixo, e continuará até que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja alcançado. Os clientes devem também ajustar as suas ordens pendentes ativas. Se o preço de ativação da ordem definido pelo cliente estiver dentro da lacuna relacionada com o rollover, a ordem será executada ao preço de abertura do instrumento. Para evitar esta situação, as ORDENS PENDENTES devem ser removidas antes do final da sessão de negociação do instrumento no dia do rollover.
XTB