Zniesienia Fibonacciego

ŚREDNIO ZAAWANSOWANY - Lekcja 9

Z tego artykułu dowiesz się m.in. w jaki sposób wykorzystać zniesienia Fibonacciego do wyznaczania potencjalnych miejsc wsparcia i oporów.

Lekcja zajmie Ci około: 10 min.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jak wygląda jedna z najbardziej intrygujących formuł matematycznych
  • Czym jest złota proporcja?
  • Jak wykorzystać zniesienia Fibonacciego w tradingu

Autorem jednego z najsłynniejszych ciągów liczbowych, który znany jest powszechnie jako ciąg Fibonacciego, był włoski matematyk, Leonardo Pisano. Jest to układ rekurencyjny, w którym wyraz ciągu składa się z dwóch poprzednich liczb i przybiera następującą formę: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 i tak dalej, aż do nieskończoności.

Zależność, którą zaobserwowano w ciągu Fibonacciego wykorzystywana jest również na rynkach finansowych. Wykorzystanie technik Fibonacciego w świecie finansów jest już obecne od ponad 100 lat. Najistotniejszą rolę odgrywa w tym wypadku wartość tak zwanej złotej (lub inaczej boskiej) proporcji „fi” (φ). Polega ona na takim podziale odcinka na dwie części, aby stosunek długości dłuższego do krótszego odcinka był taki sam jak stosunek długości dłuższego odcinka do całego odcinka. Wynik takiego podziału wynosi około 1,618, co dokładniej obrazuje poniższy przykład:

b = 0,382
0,618/0,382 = 1,618
Złota proporcja: 0,618 + 0,382 = 1,000

Złotą proporcję można zauważyć na planie budowy Partenonu, obrazie Mona Lisy autorstwa Leonardo da Vinciego, słonecznikach, płatkach róży, skorupkach mięczaków, gałęziach drzew, ludzkich twarzach, starożytnych greckich wazach, a nawet ciałach niebieskich i galaktykach.

Istnieje wiele współczynników Fibonacciego i metod ich kalkulacji. W artykule skoncentrujemy się jednak na praktycznym zastosowaniu narzędzi bazujących na ciągu Fibonacciego w tradingu.

Wyznaczanie poziomów wsparcia i oporu:

Zniesienia Fibonacciego pozwalają na wyznaczenie potencjalnych poziomów wsparcia oraz oporu na wykresie danego instrumentu. Całość bazuje na tezie, że cena po zniesieniu pewnej części oryginalnego ruchu, powróci do wcześniejszego trendu. W ujęciu historycznym najczęstszymi miejscami odwrócenia są wartości 38,2%, 50% oraz 61,8% (złota proporcja) pierwotnego ruchu. Właśnie na tych poziomach skupiają się inwestorzy, gdyż stanowią one potencjalne punkty zwrotne notowań.

Przykładowo, na poniższym wykresie złota widzimy, że cena wzrastała w kierunku 1190 USD za uncję. Następnie miała miejsce korekta przy poziomie zniesienia 38,2% ostatniej fali wznoszącej, a później doszło do stabilizacji  i kontynuacji trendu wzrostowego.

Kolejny wykres pokazuje parę GBPUSD na interwale 15-minutowym, gdzie mamy do czynienia z korektą w kierunku zniesienia 38,2%. Niestety, notowaniom nie udało się ustabilizować przy tym poziomie i deprecjacja była kontynuowana aż do zniesienia 50%. W tym punkcie para odbiła wspinając się na nowe szczyty i wznawiając trend wzrostowy.

Podsumowując, analiza poziomów zniesień Fibonacciego pozwala inwestorom przewidywać, gdzie mogą pojawić się potencjalne strefy wsparcia oraz oporu, zasięgi możliwych ruchów ruchów, czy też punkty zwrotne notowań.

W jaki sposób wyrysować zniesienia Fibonacciego?

Każda popularna platforma tradingowa posiada zestaw narzędzi Fibonacciego. Wyznaczając zniesienia Fibonacciego (lub w skrócie zniesienia Fibo) na wykresie, warto rozciągać je po knotach świec, aby wychwycić cały zakres danej fali spadkowej lub wzrostowej. W wielu przypadkach różnica nie będzie miała wielkiego znaczenia, ale czasem szczegóły mogą okazać się istotne.  Na poniżej zamieszczonym przykładzie widać zniesienia Fibonacciego rozciągnięte po cieniach świec, od dołka do szczytu trendu.

Zniesienia wyznacza się zgodnie z obowiązującym trendem. Po przeciągnięciu linii na wykresie pojawią się poziomy z przypisanymi wartościami procentowymi, wyznaczające potencjalne punkty wsparcia lub oporu.

Zniesienia Fibonacciego jako element strategii tradingowej:

Narzędzia wykorzystujące zniesienia Fibonacciego mogą być niezwykle przydatnym elementem strategii, pozwalającym określić odpowiedni moment wejścia w pozycję oraz kierunek trendu. Traderzy obserwują kilka potencjalnie istotnych poziomów technicznych w zakresie danego trendu. Oznacza to, że dokonują kupna w momencie wzrostu danego rynku, a sprzedają gdy rynek się osuwa, stosując metodę podążania za trendem (co ogranicza ryzyko). Stosując narzędzia Fibonacciego zakłada się, że notowania mają większą szansę na odbicie od wyznaczonych poziomów w kierunku zgodnym z trendem. W naszym przykładzie cena spadła do zniesienia 50% początkowej fali wzrostowej zanim doszło do odbicia. Gdy poziomy Fibonacciego potwierdzają się z istotnymi historycznie wsparciami i oporami, wtedy ich znaczenie dodatkowo wzrasta.

Potężne i przydatne narzędzie:

Zniesienia Fibonacciego to potężne narzędzie, które może być przydatne w wyznaczaniu punktów wsparć i oporów, z dokładnością nawet do jednego pipsa. Narzędzie to powinno być jednak traktowane jako dodatek do klasycznej analizy technicznej oraz innych wskaźników pozwalających na identyfikację okazji inwestycyjnych.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Quiz

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quiz:

ROZPOCZNIJ QUIZ
1/3

Która sekwencja liczb jest przykładem ciągu Fibonacciego?

NASTĘPNE PYTANIE
2/3

Czego powinieneś się spodziewać gdy cena cofnie się do istotnego zniesienia Fibo?

NASTĘPNE PYTANIE POPRZEDNIE
3/3

Zniesienia Fibonacciego mogą być pomocne przy:

ZAKOŃCZ QUIZ POPRZEDNIE

Przykro nam, ale nie udało Ci się zdać testu. Twój wynik to . Niepoprawne odpowiedzi:

SPRÓBUJ PONOWNIE

Sprawdź swoją wiedzę w xStation 5 na koncie Demo.

WYPRÓBUJ KONTO DEMO

Następny kurs: ZAAWANSOWANY

Poznaj zaawansowane informacje o strategiach inwestowania, zarządzaniu ryzykiem i wielu innych tematach.

ROZPOCZNIJ KURS