Pokročilé technické indikátory a oscilátory

EXPERT - Webinár 1

V tejto lekcii sa dozviete:

  • Ktoré pokročilé oscilátory sú najpopulárnejšie
  • Aký je rozdiel medzi oneskorenými a prediktívnymi indikátormi
  • Ako otvoriť pozíciu na základe signálov technických oscilátorov
Dĺžka: 10 min.

Indikátory a oscilátory sú nástroje, ktoré pomáhajú identifikovať prevažujúci trend a sentiment. Sú využívané pre určenie obratu a pre vstupy a výstupy pozícií. Najznámejšími a najjednoduchšími oscilátormi sú RSI a MACD. V tomto článku sa však zameriame na pokročilejšie spôsoby analýzy trendu a vyhľadávania obratov. Neplatí, že komplikovanejší oscilátor je tiež efektívnejší. Ako obchodníci by ste mali využívať široké spektrum nástrojov, ktoré Vám pomôžu analyzovať trhy. Ste pripravení? Môžeme začať!

Prediktívne a oneskorené indikátory a oscilátory

Technické indikátory môžu byť rozdelené do dvoch skupín – prediktívne a oneskorené. Ako ich názov napovedá, prediktívne sú navrhnuté tak, aby predpovedali cenové pohyby. Naopak, oneskorené nasledujú zmeny v cenových pohyboch a bývajú označované za indikátory, ktoré nasledujú trend. Takmer nikdy nepredvídajú cenu aktív. Tu sú najpopulárnejšie príklady z oboch skupín:

Prediktívne indikátory a oscilátory:

  • Momentum
  • Stochastic Oscillator
  • Williams %R

Oneskorené indikátory a oscilátory:

  • MACD 
  • SMA/EMA

O oneskorených indikátoroch sme hovorili v minulom článku. V tejto lekcii sa preto zameriame na prediktívne.

Pokročilé technické indikátory a oscilátory

Momentum

Indikátor Momentum porovnáva, kde sa nachádza aktuálna cena voči cene v minulosti. Ako ďaleko do minulosti bude ceny porovnávať, závisí na technickej analýze obchodníka. Výpočet Momenta je pomerne jednoduchý (n je počet periód, ktoré si obchodník zvolí):

Aktuálna cena mínus cena za n predchádzajúcich periód 

Preto, ak je aktuálna cena vyššia ako cena v minulosti, je indikátor Momentum kladný. Naopak, ak je aktuálna cena nižšia ako v minulosti, indikátor Momentum bude záporný. Indikátor Momentum je považovaný za „oscilátor“, pretože výsledné krivky oscilujú okolo hodnoty 100 na stredovej čiare. 

Momentum oscilátor

Keď indikátor Momentum osciluje nad nulovou líniou (100), znamená to, že je možné vyhľadávať príležitosti na nákup inštrumentu. Prekročenie tejto nulovej línie (100) zdola značí, že cena akcie, indexu al ebo menového páru porastie, či už po dosiahnutí dna, alebo prelomením cenových maxím. Býva to považované za klasický býčí signál. Čo sa naopak deje, keď sa Momentum dostane pod nulovú líniu (100)? Prekročenie nulovej línie (100) zhora môže znamenať dve veci: cena CFD, menového páru alebo akcie dosiahla maximum a obracia sa alebo inštrument prelomil cenové minimum. Či tak, alebo tak, tieto signály môžu byť interpretované ako medvedie.

Indikátor Momentum dokáže dobre zmerať silu trhu. Nastavenie kratšej periódy vytvorí citlivejší indikátor, ale tiež zvýši riziko falošných signálov.

Oscilátor Stochastic

Stochastic oscilátor je technický indikátor, ktorý sa pohybuje medzi hodnotami 0 a 100 a poskytuje meradlo pre momentum. Indikátor ukazuje, ako si stojí aktuálna cena voči najvyššej a najnižšej cene za skúmané obdobie. Klasické nastavenie je 14 periód; na týždennom grafe to bude 14 týždňov, na hodinovom grafe 14 hodín.
Ak indikátor osciluje blízko úrovne 0, značí to, že cena je obchodovaná v blízkosti alebo pod najnižším low nastaveného obdobia. Ak indikátor osciluje blízko hodnoty 100, cena sa pohybuje v blízkosti alebo nad najvyšším hig za nastavenú periódu. Ak osciluje nad hodnotou 50, cena inštrumentu sa pohybuje nad priemerom za nastavenú periódu; ak osciluje pod 50, inštrument je obchodovaný pod priemerom za nastavené obdobie. Algoritmus pre oscilátor Stochastic je pomerne zložitý, ale pretože je súčasťou väčšiny obchodných platforiem, pozrieme sa, ako ho využívať v praxi. 

Väčšiu istotu, že je trh prekúpený, máte pri oscilácii Stochastic nad hodnotou 80. Naopak, ak je Stochastic pod hodnotou 20, značí, že je trh prepredaný.

oscilátor Stochastic

Napriek tomu môže byť indikátor zavádzajúci; prekúpenosť nutne neznamená, že cena začne okamžite klesať a prepredanosť neznamená, že cena začne rásť. Znamená to, že cena sa pohybuje blízko maxima alebo minima za danú periódu. Tento stav môže pretrvávať aj dlhšiu dobu. I tak traderi sledujú prekúpenosť a prepredanosť trhov. Ak indikátor poukazuje na prekúpenie a potom spadne pod 50, značí to pokles ceny. Ak poukazuje na prepredanie a vystrelí nad 50, značí to rast ceny.

Celkový pohľad na využitie oscilátora Stochastic vyzerá nasledovne: ak cena klesá, môžete vstúpiť do short pozície v prípade, že indikátor ukazoval prekúpenosť a potom spadol pod 50. Ak sa pohybuje smerom nahor, môžete vstúpiť do long pozície potom, čo oscilátor ukazoval prepredanosť a potom vystrelí nad neutrálnu líniu. Hladina 50 je považovaná za neutrálnu, preto ju v tomto príklade spomíname.

Existuje ďalší spôsob, ako čítať signály oscilátora Stochastic. Ako vidíte, oscilátor je tvorený dvomi líniami – %K a %D. Prvá je známa ako rýchlejšia línia, pretože reaguje rýchlejšie na zmeny ceny. Signál sa objaví, keď %K línia prekríži %D. Nákupný signál vzniká vtedy, keď línia %K prekríži %D zdola z prepredanej zóny a potom obe čiary vzrastú nad hladinu 20. 

Nákupný signál vzniká vtedy, keď línia %K prekríži %D zdola

Naopak, predajný signál vzniká, keď rýchlejšia línia prekríži pomalšiu zhora z prekúpenej zóny a obe čiary klesnú pod hladinu 80. 

predajný signál vzniká, keď rýchlejšia línia prekríži pomalšiu zhora

Oscilátor Stochastic je užitočný nástroj, ktorý pomáha identifikovať zmeny trendu. Tiež pomáha identifikovať prekúpené a prepredané zóny a potenciálne minimá a maximá. Existujú aj ďalšie spôsoby, ako Stochastic využívať a vďaka svojej komplexnosti je považovaný za najpopulárnejší indikátor medzi technickými analytikmi. 

Williams %R

Williams %R je indikátor pohybujúci sa medzi 0 a -100. Ukazuje silu trhu daného inštrumentu. Je využívaný v mnohých prípadoch vrátane sledovania prekúpeného/prepredaného trhu a poskytuje obchodné signály.

%R je veľmi podobný oscilátoru Stochastic. Rozdiel medzi nimi je v tom, ako sa merajú. %R osciluje medzi 0 a -100, zatiaľ čo Stochastic sa pohybuje medzi 0 a 100. Stochastic využíva aj kĺzavé priemery (%D a %K línie) a môže tak byť použitý pri hľadaní signálov prekríženia. Williams %R je tvorený iba jednou líniou, aj keď môže byť využívaný spoločne s kĺzavým priemerom, aby fungoval podobne ako Stochastic.

Williams %R

Najčastejšie využitie indikátora Williams %R je pre zistenie prekúpenosti/prepredanosti trhu a potvrdenia a porušenia momenta. Za prekúpené sa považujú hodnoty nad -20. Naopak, za prepredané sú považované hodnoty pod -80. Koncept obchodovania pomocí %R je podobný ako pri oscilátore Stochastic. Predáva sa, ak sa indikátor pohybuje v prekúpenej oblasti a začína klesať. Nakupuje sa v prepredanej oblasti, keď začína indikátor rásť.

Mnoho indikátorov – mnoho príležitostí 

Dnes existujú stovky indikátorov, ktoré môžete využiť a každý týždeň pribúdajú nové.  
V technickej analýze ako vždy platí, že porozumieť čítaniu indikátorov je skôr umenie ako veda. Jeden indikátor môže vykazovať rôzne vzorce správania, ak ho aplikujeme na rozdielne inštrumenty. Indikátory, ktoré sa nám osvedčia pre EURUSD, nemusia fungovať rovnako pre DAX. Je dobré preštudovať a analyzovať viacero nástrojov a časom sa zlepšiť v ich používaní. Keď zlepšíme svoje schopnosti rozpoznávať drobné nuansy, všetko bude omnoho jasnejšie.

Kvíz

Vyskúšajte si svoje znalosti z tejto lekcie v našom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ
1/3

Ktorý z nasledujúcich indikátorov je prediktívny?

ĎALŠIA OTÁZKA
2/3

Ktorý z týchto oscilátorov je tvorený dvomi líniami?

ĎALŠIA OTÁZKA PREDCHÁDZAJÚCI
3/3

Oscilátor Stochastic vytvorí nákupný signál, keď:

UKONČIŤ KVÍZ PREDCHÁDZAJÚCI

Je nám ľúto, ale v tomto kvíze ste neuspeli. Môžete to skúsiť znova. Váš výsledok je . Nesprávne odpovede:

SKÚSIŤ ZNOVU

Výborne! Úspešne ste dokončili kvíz. Gratulujeme!

VYSKÚŠAŤ NA DEMO ÚČTE PREJSŤ NA ĎALŠÍ KURZ

EXPERT lekcie:

Vyskúšajte svoje znalosti na demo účte platformy xStation

VYSKÚŠAŤ DEMO