ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ในการเทรด: ความหมายและวิธีคำนวณ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรดที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการเทรดในตลาดการเงิน แพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่มีเครื่องมือนี้รวมอยู่ในกราฟเทคนิคแล้ว มาทำความรู้จักกับประเภทต่าง ๆ ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการคำนวณ วิธีที่ดีที่สุดในการระบุแนวโน้มตลาด กลยุทธ์จากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย และอีกมากมาย พร้อมเรียนรู้ประวัติและการใช้งานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน นี่คือรายละเอียดทั้งหมด

ความหมายและตัวอย่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่นักเทรดใช้ในการระบุแนวโน้มและสร้างสัญญาณการเทรด โดยจะแสดงค่าราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และช่วยทำให้ความผันผวนของราคาดูราบรื่นขึ้น

เมื่อราคาสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง เทคนิคการ “ตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย” (Crossover) สามารถสร้างสัญญาณซื้อหรือขาย เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักมีอยู่ 4 ประเภท โดยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน ได้แก่:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย SMA (Simple Moving Average)
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล EMA (Exponential Moving Average)
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น WMA (Linear Weighted Moving Average)
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปรับเรียบ SMMA (Smoothed Moving Average)

ด้วยการเลือกประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะสมและคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละวิธี นักเทรดสามารถปรับปรุงการวิเคราะห์และกลยุทธ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสูตรพื้นฐานและวิธีการใช้งานของแต่ละประเภท

• Simple Moving Average (SMA)

ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ให้นำราคาปิดของแต่ละวันในช่วงเวลาที่กำหนดมาบวกกัน แล้วหารด้วยจำนวนวัน ตัวอย่างเช่น สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ให้นำราคาปิดของ 10 วันที่ผ่านมา มาบวกกันแล้วหารด้วย 10

• Exponential Moving Average (EMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลจะให้น้ำหนักกับข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่า ซึ่งทำให้กราฟตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้รวดเร็วกว่า

• Linear Weighted Moving Average (WMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้นใช้วิธีคำนวณต่างออกไป โดยให้น้ำหนักแบบเชิงเส้นกับข้อมูลล่าสุด

ตัวอย่างเช่น สำหรับช่วงเวลา 5 วัน: ให้นำราคาปิดล่าสุดคูณด้วย 5 ราคาก่อนหน้านั้นคูณด้วย 4 ไล่ไปเรื่อย ๆ จากนั้นนำผลรวมทั้งหมดมาหารด้วยผลรวมของค่าน้ำหนัก

• Smoothed Moving Average (SMMA)

  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปรับเรียบ (SMMA) เป็นรูปแบบหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ที่ขยายช่วงเวลาให้ยาวขึ้น โดยใช้จำนวนข้อมูลมากกว่า เพื่อสร้างเส้นโค้งที่ราบเรียบและนิ่งกว่าค่าเฉลี่ยแบบง่าย

  ในการคำนวณ SMMA ให้นำราคาปิดในช่วงเวลาที่ยาวนานมาบวกกัน แล้วหารด้วยจำนวนช่วงเวลา
  อย่าลืมรวมข้อมูลในอดีตด้วยเพื่อช่วยลดความผันผวนของราคา

สำคัญ: ควรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น แพลตฟอร์มการเทรด เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อัตโนมัติและแสดงผลบนกราฟแบบเรียลไทม์ การเลือกช่วงเวลาในการคำนวณมีความสำคัญอย่างยิ่งและควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ โดยช่วงเวลาสั้นเหมาะกับการเทรดระยะสั้น ส่วนช่วงเวลายาวเหมาะกับนักลงทุนระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยปรับความผันผวนของราคาให้ราบเรียบขึ้น แต่ไม่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ นักเทรดจึงใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และแนวโน้ม

ในการระบุแนวโน้มของตลาด สิ่งที่คุณต้องทำคือสังเกตทิศทางของแนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

แนวโน้มของตลาดถูกกำหนดโดยทิศทางของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังปรับตัวขึ้น หมายความว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าเส้นกำลังลดลง ตลาดจะอยู่ในแนวโน้มขาลง หลักการเดียวกันนี้ยังใช้ได้กับกรณีที่ราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วย 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถใช้เป็นแนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกได้ ในขณะที่ในแนวโน้มขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถทำหน้าที่เป็นแนวต้าน นักลงทุนมักติดตามระดับเหล่านี้เพื่อคาดการณ์จุดดีดตัวของราคา (rebound) หรือการทะลุแนวต้าน (breakout)

• การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้น (Use of multiple moving averages)

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันสามารถช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของการลงทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กลยุทธ์ที่นิยมใช้กันคือการใช้ 3 เส้น ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว หากทั้งสามเส้นเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งและชัดเจน

• การผสานกับตัวชี้วัดอื่น

เพื่อเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นักเทรดมักใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่นร่วมด้วย เช่น MACD (Moving Average Convergence Divergence) ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA สองเส้น

MACD สามารถช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและให้สัญญาณเสริมเพิ่มเติมได้

สำคัญ: การพิจารณาบริบทตลาดโดยรวมก่อนตัดสินใจโดยอิงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ตัวบ่งชี้เหล่านี้สะท้อนแนวโน้มในอดีต เพื่อลดความเสี่ยง ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและตัวบ่งชี้อื่นๆ

นอกจากนี้ ควรปรับช่วงเวลาที่พิจารณาให้สอดคล้องกับขอบเขตการซื้อขายและความผันผวนของตลาด การวิเคราะห์อย่างเข้มงวดและกลยุทธ์ที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเทรดเดอร์

กลยุทธ์การเทรดโดยใช้สัญญาณตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

กลยุทธ์การเทรดโดยอิงกับสัญญาณตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาศัยสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นจากช่วงเวลาที่แตกต่างกันตัดกัน สัญญาณการตัดกันเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อหรือขายได้

กลยุทธ์การเทรดโดยใช้สัญญาณตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

กลยุทธ์ Golden Cross เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น SMA 50 วัน) ตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น SMA 200 วัน) ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้โอกาสซื้อ
ในทางกลับกัน Death Cross เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

ควรรู้: การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อใช้ช่วงเวลาที่ยาวขึ้น เช่น การตัดกันบนกราฟรายวันมีความสำคัญมากกว่าการตัดกันบนกราฟรายชั่วโมง นักลงทุนระยะยาวมักเลือกใช้การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 50 วันและ 200 วันเพื่อลดสัญญาณเท็จ

กลยุทธ์ Double-Crossing

วิธีนี้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นจากช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

• จะเกิด สัญญาณซื้อ เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว
• จะเกิด สัญญาณขาย เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จ ควรใช้การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น RSI หรือ MACD ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงได้มาก

สำคัญ: ควรทำ Backtest เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์และปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสม อย่าลืมใช้ Stop-Loss เพื่อจัดการความเสี่ยงและปกป้องเงินลงทุน

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และแต่ละอย่างก็มีข้อดีและข้อเสีย ลองค้นหาดูว่ามันคืออะไร

สำคัญ: สิ่งที่เรียกว่า “market noise” คือความผันผวนราคาขนาดเล็กและไม่สม่ำเสมอ ซึ่งไม่สะท้อนแนวโน้มหลักของตลาด ความผันผวนเหล่านี้อาจเกิดจากปฏิกิริยาอารมณ์ของนักลงทุน การซื้อขายปริมาณน้อย หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบไม่มากนัก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยลดสัญญาณรบกวนเหล่านี้โดยทำให้ข้อมูลราคาดูเรียบขึ้น ช่วยให้มองเห็นรูปแบบแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และลดข้อจำกัด ควรทดสอบช่วงเวลาและประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายรูปแบบบนข้อมูลย้อนหลัง นอกจากนี้ นักเทรดยังควรปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดปัจจุบันและเป้าหมายการลงทุนของตนเอง

10 เคล็ดลับสำคัญเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)

การระบุแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็วทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละประเภทยังมอบข้อดีเฉพาะตัว ตั้งแต่ความง่ายในการคำนวณไปจนถึงการตอบสนองต่อความผันผวนของราคาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการทำความเข้าใจวิธีคำนวณและการใช้งานเครื่องมือทางเทคนิคเหล่านี้ นักลงทุนจะสามารถปรับปรุงวิธีการเทรด ลดสัญญาณรบกวนของตลาด และตัดสินใจซื้อขายได้อย่างรอบคอบและมีข้อมูลประกอบมากขึ้น

1. เลือกประเภทค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ: ใช้ SMA เพื่อดูแนวโน้มโดยรวม และ EMA เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่รวดเร็ว

2. ปรับช่วงเวลาให้ตรงกับเป้าหมายของคุณ: นักเทรดระยะสั้นสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5, 10 หรือ 20 วัน ส่วนผู้ลงทุนระยะยาวอาจเลือก 50, 100 หรือ 200 วัน เพื่อระบุแนวโน้มที่กว้างกว่า

3. รวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นเพื่อหาสัญญาณตัดกัน (Crossover): ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น 20 วัน) ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น 50 วัน)
การตัดกันขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น

4. ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก: ราคามักดีดตัวออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทำหน้าที่เป็นแนวรับในแนวโน้มขาขึ้น และแนวต้านในแนวโน้มขาลง

5. จับคู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับตัวชี้วัดอื่น: เพิ่มความแม่นยำโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น RSI หรือ MACD เพื่อตรวจสอบแนวโน้มและจุดเข้า/ออก
6. ปรับตัวตามสภาพตลาด: ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยยืนยันทิศทางได้ แต่ในตลาดแนวนอน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนอาจให้สัญญาณผิดพลาด ดังนั้นควรปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสภาพตลาด
7. อย่าพึ่งพาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียว: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวชี้วัดที่ตามหลังราคาจริง
ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดนำ (leading indicators) หรือการวิเคราะห์ราคาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

8. สังเกตความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

• ความชันขึ้นบ่งบอกแรงซื้อ (Bullish Momentum)
• ความชันลงบ่งบอกแรงขาย (Bearish Momentum)
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ราบเรียบแสดงถึงตลาดปรับฐาน

9. ทดสอบกลยุทธ์ (Backtest): ทดสอบการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนสินทรัพย์และกรอบเวลาที่คุณเลือก ก่อนนำไปใช้จริง เพื่อให้มั่นใจว่าเข้ากับเป้าหมายการเทรด

10. ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง

ใช้ Stop-Loss และจัดขนาดการลงทุนอย่างเหมาะสมควบคู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและปกป้องเงินลงทุน

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบครอสโอเวอร์ เช่น เส้นโกลเด้นครอสโอเวอร์และเส้นเดธครอสโอเวอร์ สามารถให้สัญญาณที่ชัดเจนสำหรับการเข้าหรือออกจากสถานะซื้อขาย ในขณะที่การใช้ตัวบ่งชี้ตลาดหุ้นหลายตัวร่วมกันสามารถเสริมสัญญาณเหล่านี้และลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องผสานรวมเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

บทสรุป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เป็นเครื่องมือพื้นฐานในทางวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดความผันผวนของข้อมูลราคาและเน้นให้เห็นแนวโน้มของตลาด โดยการคำนวณราคาของสินทรัพย์เฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยให้นักเทรดลดสัญญาณรบกวนของตลาดและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

บทความนี้ได้อธิบายถึงความหมายและวิธีการคำนวณของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ประเภทต่าง ๆ (เช่น Simple Moving Average และ Exponential Moving Average) รวมถึงวิธีที่นักเทรดใช้เพื่อระบุแนวโน้ม แนวรับและแนวต้าน ตลอดจนจุดเข้าและออกจากการเทรด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การเทรดมากมาย

การทำความเข้าใจค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เครื่องมือนี้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและนักลงทุนมืออาชีพ