VIX tăng vọt 5% trong bối cảnh tâm lý tiêu cực bao trùm Phố Wall 📈

Hôm nay, hợp đồng tương lai trên Chỉ số Biến động CBOE (VIX) đang tăng gần 5%, một lần nữa vượt lên trên mức 20 điểm, trong bối cảnh Phố Wall đang cho thấy sự suy yếu. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Morgan Stanley đã nhận định trong báo cáo hôm nay rằng bất kỳ đợt điều chỉnh tiềm năng nào của thị trường đều có khả năng sẽ được xem là "cơ hội mua vào" và ước tính mức điều chỉnh tiềm năng của S&P 500 vào khoảng 5%. 

Một trong những yếu tố xúc tác chính cho đợt điều chỉnh như vậy có thể là sự tăng lên mạnh mẽ của lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, với việc vượt qua mức 4,5%. Các nhà phân tích chỉ ra rằng các lĩnh vực Hàng tiêu dùng tùy chọn và Hàng tiêu dùng thiết yếu có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất, trong khi cổ phiếu công nghiệp có thể hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, nếu xảy ra đợt điều chỉnh 5%, chỉ số VIX - phản ánh nhu cầu phòng ngừa rủi ro của các tổ chức - có khả năng sẽ tăng đáng kể so với mức hiện tại.

Biểu đồ chỉ số VIX (khung thời gian D1)

Trên biểu đồ ngày, chỉ báo RSI vẫn đang ở mức thấp, cho thấy áp lực bán vẫn đang rất lớn. Nhìn vào các đường trung bình động, chỉ số VIX đã tăng lên mức gần với đường EMA200 (đường màu đỏ), vốn là khu vực xảy ra xu hướng giảm dài hạn.

Nếu phá vỡ lên trên mức 21 điểm có thể xác nhận kịch bản biến động của thị trường gia tăng, có khả năng hướng tới vùng 24–25, nhưng điều này sẽ đòi hỏi sự sụt giảm mạnh hơn ở cổ phiếu Mỹ.

Hai giờ trước khi thị trường Mỹ mở cửa, chỉ số US100 giảm -1,4% và US500 giao dịch thấp hơn -1,1%. Chừng nào sự sụt giảm trên Phố Wall vẫn còn ở mức vừa phải, chỉ số VIX vẫn có thể mất động lực và trượt trở lại các mức đáy gần đây.

Nguồn: xStation5