Riziko a zisk pravdepodobnosť
ZISK:RISK (RRR) je používaný veľkým množstvom obchodníkov k porovnaniu predpokladaného výnosu z obchodu a podstupovaného rizika k realizácií zisku. Aby sme si RRR spočítali, stačí keď si vezmeme čiastku ktorú budeme brať ako náš potenciálny zisk a vydelíme ju čiastkou, ktorá predstavuje našu potenciálnu stratu z obchodu. Dobre sa počíta keď používame SL/TP.
Niektoré z najčastejšie používaných RRR sú 2:1, 3:1 a 4:1 a tieto sa menia v závislosti na stratégií a obchode. Samozrejme sú tu aj iné aspekty ktoré môžu ovplyvňovať riziko na obchod ako je napríklad riadenie peňazí (Money management) a volatilita inštrumentu, ale keď máme dobre nastavené RRR môže nám to pomôcť úspešne riadiť obchody.
Príklady ZISK:RISK pomeru (RRR)
Predstavte si, že obchoduteje na long ABC akcie. Nakúpite si 100 lotov, čo sa bude v skutočnosti rovnať 100 ks akcií a pokiaľ by bola ich nominálna hodnota 30€/ks, máte nakúpenú celkovú nominálnu hodnotu 3 000€ - na základe odhadu veríme, že cena týchto akcí sa pozrie na úroveň 45€ za kus. Nastavíme si náš stop loss na 25€ aby sme sa uistili, že naša strata neprekročí celkovú čiastku 500€.
V tomto prípade sme ochotní riskovať 5€ k potenciálnemu výnosu 15€ za akciu, pokiaľ bude náš obchod úspešný. Pretože riskujeme tretinu čiastky, oproti tej pre ktorú si ideme je naše RRR 3:1. Keby sme si na každej akcii chceli zobrať profit o veľkosti 50€ potom by RRR bol 4:1 a tak ďalej. Preto sa potom dá povedať, že jeden obchod ktorý nám vyjde, môže zaplatiť veľké množstvo stratových obchodov.
Je dôležité si vždy pamätať fakt, že RRR nám pomáha len zaistiť výnosnosť z obchodu, ale nehovorí nám, akú pravdepodobnosť máme na úspešný obchod.
Dôležité fakty o RRR
Veľa obchodníkov cieli svoje RRR na menej než 1:1 takže majú stratu nastavenú väčšiu ako profit ktorý si z jedného obchodu plánujú vziať, pokiaľ by k profitu došlo. Robia teda veľmi rizikové obchody. Pozitívny ZISK:RISK podiel ako napríklad 2:1 nám ukazuje o koľko je plánovaný profit väčší než potenciálna strata. Takže pokiaľ nás zasiahne stratový obchod, tak budeme potrebovať jeden ziskový, aby sme sa dostali do zisku celkovo.
O niečo nižšie môžete vidieť tabuľku s rôznymi nastaveniami RRR ukazujúcu dopad na naše zisky alebo straty pri úspešnosti 50% na 10 obchodov. Tabuľka počíta s obchodom kde je strata 100€ a podľa RRR sa dopočítava zisk.
Môžete jasne vidieť, aký pozitívny dopad má RRR na náš celkový čistý zisk alebo stratu.
![RRR risk reward ration pomer zisk:risk]()
Pravdepodobnosť je kľúč
Spomínali sme pravdepodobnosť už na začiatku, ale pozrieme sa na ňu podrobnejšie.
Pre príklad, urobili sme 100 obchodov a 60 z nich bolo úspešných. To nám dáva – alebo skôr nášmu obchodnému systému pravdepodobnosť 60% na úspešný obchod. Pravdepodobnosť záleží na našom obchodnom systéme rovnako ako na mentálnych možnostiach dodržiavania systému.
Naším cieľom je vstupovať do trhu s vysokou pravdepodobnosťou na ziskový obchod. Keď sa lepšie pozrieme na technické šablóny (patterny), zistíme, že sa snažia zlepšiť naše šance na úspech. Prečo? Pretože už len to, že sa objavia, môže spôsobiť špecifický pohyb ceny. Hľadaním šablón (patternov) sa vlastne snažíme nájsť väčšiu pravdepodobnosť na vstup do úspešnej pozície.
Vyberte si jedno čo bude fungovať pre Vás
Každý obchodník má svoju vlastnú stratégiu a RRR ktoré najviac sedí jeho osobnosti. Jednou z najväčších výziev v obchodovaní je nájsť taký systém, ktorý Vám bude sedieť a rovnako si určíte po aký zisk si pôjdete a koľko budete ochotní riskovať. Toto „nastavenie“ je individuálne a to na čo prídete vy, nemusí byť najlepšia voľba pre Vášho kamaráta.
Keď budeme premýšľať o tolerancii rizika, kde si myslíte, že ste a aké riziko dokážete v pokoji prijať? Ste ohradení voči riziku alebo zvládnete väčšiu mieru rizika? Alebo otvárate veľké pozície zámerne, pretože sa Vám páči adrenalín?
Najzaujímavejšou vecnou je nastaviť si systém rizika a výnosu tak, aby Vám z obchodovania zaistil čo najlepší možný zárobok. Nemáme žiadne univerzálne nastavenie, jednoducho musíte nájsť také nastavenie, aby čo najviac vyhovovalo Vám a zároveň sa hodilo k vašej stratégií.
