ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร?

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือตัวชี้วัดตามแนวโน้มที่ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าในอดีต

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกคำนวณโดยการเลือกช่วงเวลา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จากนั้นหารค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยจำนวนของระยะเวลา

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยในการบรรเทาปฏิกิริยาของราคา

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกใช้เพื่อหาทิศทางของแนวโน้ม และยังรวมไปถึงโอกาสในการเข้าเทรด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นพื้นฐานและถูกใช้งานโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย หรือ Simple Moving Average (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพแนนเชียล หรือ Exponential Moving Average (EMA) ค่าแรกคือค่าเฉลี่ยของความมั่นคงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในขณะที่ค่าที่สองให้น้ำหนักที่ราคาปัจจุบันมากกว่า พูดง่ายๆ ก็คือ SME ใช้ราคาในอดีตมาเป็นตัวเทียบในการหาค่าเฉลี่ยแบบง่ายๆ ส่วน EMA ใช้ราคาในอดีตมาเป็นตัวเทียบในการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก

ภาพที่แสดงอยู่ด้านล่างคือ SMA ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยการคำนวณราคาเฉลี่ยของตลาดทางการเงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

EMA ซึ่งแสดงอยู่ที่ภาพด้านล่างใช้น้ำหนักและความสำคัญในการหาค่าเฉลี่ยของราคา ณ ปัจจุบันมากขึ้น  และจะให้น้ำหนักกับราคาในอดีตน้อยลง ในช่วงระยะเวลาขณะใด้ขณะหนึ่ง

ภาพด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง SMA (เส้นสีฟ้า) และ EMA (เส้นสีส้ม)

ทำไมต้องใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการลงทุน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นที่นิยมอย่างมากในการวิเคราะห์ตลาดทางเทคนิค เพราะพวกมันสามารถทำให้เส้นข้อมูลของราคาเรียบขึ้นจากเส้นแนวโน้มที่ไม่เป็นระเบียบ และยังช่วยให้คุณสามารถแปลผลด้วยสายตาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย พวกมันเหมาะสมอย่างมากสำหรับแผนภูมิราคาและตัวชี้วัดอื่นๆ ประโยชน์ของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางข้อได้แก่:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกใช้สำหรับการพยากรณ์สินค้าหรือสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยอุปสงค์ที่คงที่ ซึ่งมีแนวโน้มที่เล็กน้อยหรือในช่วงฤดูกาล

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นมีประโยชน์มากสำหรับการแยกตัวแปรแบบสุ่ม

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยให้คุณหาพื้นที่ของแนวต้านและแนวรับ

ความง่ายในการใช้งานและการแปลความหมายทำให้การสร้างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีความแตกต่างกันได้ ณ ขณะเวลาเดียวกัน มีความเป็นไปได้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้ค่าการพยากรณ์ที่มีความคงที่

ข้อเสียของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

ไม่มีวิธีการไหนที่สมบูรณ์แบบ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาพร้อมกับข้อเสียเฉพาะตัวบางประการ เช่น:

• มันต้องการประวัติของช่วงเวลาที่แตกต่างกันสำหรับช่วงเวลาที่ถูกพยากรณ์แต่ละช่วง

• ส่วนใหญ่แล้ว มันจะมองข้ามความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่ถูกพูดถึงในข้อมูล

• มันจะไม่ตอบสนองต่อความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล ตัวอย่างเช่น ผลกระทบของรอบ และฤดูกาล

วิธีการเทรดโดยการใช้ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่

มีวิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการลงทุนอยู่หลายวิธีด้วยกัน บทความนี้จะมุ่งไปที่วิธีการเหล่านี้ในเบื้องต้น:

• การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงค่าเดียว

• การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า

1. การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงค่าเดียว 

เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงค่าเดียวในแผนภูมิ ดังนั้นจะมีสัญญาณการซื้อปรากฎขึ้นมาให้ เมื่ดแผนภูมิฝ่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างด้วยตัวของแท่งเทียนไข ในอีกนัยหนึ่งจะมีสัญญาณการขายปรากฏขึ้นมาให้เมื่อแผนภูมิฝ่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านบนด้วยตัวของแท่งเทียนไข 

ในตัวอย่างด้านบน ช่วงระหว่าง 50 SMA ถูกใช้สำหรับแผนภูมิของตลาดสินค้าประเภททอง อย่างที่คุณเห็น ตลาดให้สัญญาณการซื้อ หลังจากที่มูลค่าของตลาดเพิ่มสูงขึ้น หลังจากนั้นระดับราคาของตลาดฝ่า SMA จากด้านบน ซึ่งทำให้สัญญาณการขายปรากฏขึ้นมา หลังจากที่มูลค่าของตลาดลดลง

2. การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า

เมื่อมีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าในช่วงเวลาที่แตกต่างกันสองช่วง จะมีการให้สัญญาณการซื้อเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะสั้นฝ่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวจากด้านล่าง ในอีกนัยหนึ่งจะมีสัญญาณการซื้อปรากฏขึ้นมา เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นฝ่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจากด้านบน

ในตัวอย่างด้านบน ช่วงระยะเวลา 50 ของ SMA (เส้นสีฟ้า) และ ช่วงระยะเวลา 100 ของ SMA (เส้นสีขาว) ถูกใช้สำหรับสินค้าในตลาด DE30 จะมีการให้สัญญาณขาย เมื่อเส้นแนวโน้มช่วงระยะเวลา 50 ของ SMA  ฝ่าเส้นแนวโน้มช่วงระยะเวลา 100 ของ SMA จากด้านล่าง หลังจากที่มีการเพิ่มมูลค่าของตลาด

โปรดตระหนักไว้ว่า อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ตัวชี้วัดและ Oscillator ทุกตัว จะให้สัญญาณที่มีความผิดพลาด และดังนั้นมันไม่ควรถูกใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ สุดท้ายแล้วโอกาสในการประสบความสำเร็จจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อ เครื่องมือที่คุณได้ใช้ทั้งหมดบ่งชี้ทิศทางของตลาดในแนวเดียวกัน